Andere Kunden interessierten sich auch für
![A análise e os testes de eficiência da forma fraca]( "A análise e os testes de eficiência da forma fraca")
A análise e os testes de eficiência da forma fraca50,99 €![El análisis y la prueba de la eficiencia de la forma débil]( "El análisis y la prueba de la eficiencia de la forma débil")
El análisis y la prueba de la eficiencia de la forma débil50,99 €![Os valores mobiliários das empresas como forma de captação de recursos financeiros]( "Os valores mobiliários das empresas como forma de captação de recursos financeiros")
Os valores mobiliários das empresas como forma de captação de recursos financeiros32,99 €![O elo que falta entre a Análise Técnica e a Análise Quântica: Estudo de caso ETF]( "O elo que falta entre a Análise Técnica e a Análise Quântica: Estudo de caso ETF")
O elo que falta entre a Análise Técnica e a Análise Quântica: Estudo de caso ETF26,99 €![Eficiência económica e análise de rentabilidade da produção de leite]( "Eficiência económica e análise de rentabilidade da produção de leite")
Eficiência económica e análise de rentabilidade da produção de leite23,99 €![Recomendação de Produto e eLearning Adaptativo]( "Recomendação de Produto e eLearning Adaptativo")
Recomendação de Produto e eLearning Adaptativo32,99 €![Análise de Eficiência das distribuidoras de energia elétrica]( "Análise de Eficiência das distribuidoras de energia elétrica")
Análise de Eficiência das distribuidoras de energia elétrica22,99 €
A eficiência do mercado é um dos modelos centrais utilizados para determinar a possibilidade de alcançar retornos acima da média (retornos anormais / excessivos). A fim de testar de forma mais fiável e comparar a eficiência do mercado sérvio com outros mercados, os seguintes mercados financeiros foram analisados e testados na Monografia do assunto: Sérvia, Croácia, Hungria, Polónia e Estados Unidos através dos seus principais índices bolsistas BELEX15, CROBEX, BUX, WIG20 e DJIA respectivamente. A fim de determinar a presença de uma forma fraca de eficiência do mercado, os dados diários, semanais e mensais do índice nos mercados financeiros acima mencionados foram utilizados no período de 4 de Outubro de 2005 a 30 de Setembro de 2015. Também, a fim de testar a forma fraca de eficiência do mercado para os respectivos mercados, neste estudo foram utilizados quatro segmentos/teste estatísticos contendo testes de normalidade (coeficiente de curtose, coeficiente de enviesamento e teste Jarque-Bera), testes Runs, testes de raiz unitária (teste Dickey-Fuller aumentado, teste Phillips-Perron), Kwiatkowski, Phillips Schmidt e teste Shin) e teste de Autocorrelação através do correlograma.