Andere Kunden interessierten sich auch für
![Relative Deprivation, Arbeitszufriedenheit und Betriebswechsel]( "Relative Deprivation, Arbeitszufriedenheit und Betriebswechsel")
Relative Deprivation, Arbeitszufriedenheit und Betriebswechsel71,95 €![Forecasting Economic Time Series using Locally Stationary Processes]( "Forecasting Economic Time Series using Locally Stationary Processes")
Forecasting Economic Time Series using Locally Stationary Processes43,60 €![Eine empirische Analyse zur Finanzierungspolitik neu gegründeter Unternehmen]( "Eine empirische Analyse zur Finanzierungspolitik neu gegründeter Unternehmen")
Eine empirische Analyse zur Finanzierungspolitik neu gegründeter Unternehmen77,40 €![Prognose makroökonomischer Zeitreihen: Ein Vergleich linearer Modelle mit neuronalen Netzen]( "Prognose makroökonomischer Zeitreihen: Ein Vergleich linearer Modelle mit neuronalen Netzen")
Prognose makroökonomischer Zeitreihen: Ein Vergleich linearer Modelle mit neuronalen Netzen81,70 €![Foreign Direct Investment, Ownership, and the Transfer of Technology]( "Foreign Direct Investment, Ownership, and the Transfer of Technology")
Foreign Direct Investment, Ownership, and the Transfer of Technology64,80 €![Einreisetourismus in Deutschland]( "Einreisetourismus in Deutschland")
Einreisetourismus in Deutschland73,25 €![Gesundheitsausgaben in Deutschland]( "Gesundheitsausgaben in Deutschland")
Gesundheitsausgaben in Deutschland77,40 €
Empirische Analysen liefern eine überwältigende Fülle von Hinweisen, dass das Verhalten der Agenten auf Finanzmärkten durch Standardmodelle nicht hinreichend abzubilden ist. Dies führte zur Entwicklung neuer sogenannter Agentenbasierter Modelle (ABM), die versuchen, eben das jeweilige Verhalten heterogener Agenten mithilfe computergestützter Simulationen zu modellieren. Es zeigte sich, dass ABM durchaus in der Lage sind, viele empirische stilisierte Fakten der Wechselkurse qualitativ zu erklären. Trotzdem gab es bisher keine universelle Schätzmethode, mit der man die Parameter der ABM schätzen konnte. Ziel der Arbeit ist es, diese Lücke zu schließen, was durch die Entwicklung einer verallgemeinerten simulationsbasierten Schätzmethode erfolgte, welche auf drei ABM und drei empirische Wechselkurse angewandt wurde. Wegen der Monte-Carlo-Varianz und lokaler Minima war dabei die Anwendung der heuristischen Optimierung unabdingbar.