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Wir stellen einen Ansatz vor, um die Assoziation innerhalb von Inter-Transaktionen mit unterschiedlichen Fensterlängen herauszufinden. Dieser Ansatz ermittelt zunächst Regeln für dieselbe Transaktion und dann Regeln für verschiedene Transaktionen mit unterschiedlichen Fensterlängen, was als kombinierter Intra-Inter-Transaktions-Ansatz bezeichnet wird. In dieser experimentellen Arbeit werden die Auswirkungen der Fensterlänge ermittelt und die minimale Fensterlänge ausgewählt, die sich am besten für die Verarbeitung großer Datenmengen eignet. Wir kommen zu dem Schluss, dass dieser Ansatz vielversprechend ist und sich für Vorhersagen eignet und in Aktienhandelsplattformen für angemessene Investitionen in Immobilien je nach Finanzsektor nützlich sein wird.