Christian Ohlms

Aktives Investmentportfolio-Management

Optimierung von Portfolios aus derivatebasierten dynamischen Investmentstrategien

• Broschiertes Buch

Produktbeschreibung

Die Entwicklung effektiver, auf die Ziele privater und institutioneller Kunden zugeschnittener Investmentprodukte und -lösungen hat für Investment- und Wealth-Manager besondere Relevanz. Anleger nutzen zunehmend derivative Finanzinstrumente, um die in ihren Investmentportfolios liegenden Risiken abzusichern.

Christian Ohlms zeigt auf, wie komplexe Investmentziele, die die integrale Einbeziehung von Derivaten, derivatebasierten Investmentstrategien und zeitlicher Dynamik in die Investmentportfolio-Optimierung erfordern, intertemporal erreicht werden können. Im Vordergrund stehen die quantitative Modellierung und analytisch-numerische Lösung des genannten Investmentproblems. Am Beispiel der Trend-following-Strategie eines Hedge Fonds entwirft der Autor eine schrittweise Anleitung zur Implementierung dieser Theorie in Mathematica.

Produktdetails

• Verlag: Deutscher Universitätsverlag / Gabler
• Artikelnr. des Verlages: 85029124, 978-3-8350-0282-1
• 2006
• Seitenzahl: 288
• Erscheinungstermin: 30. Mai 2006
• Deutsch
• Abmessung: 210mm x 148mm x 16mm
• Gewicht: 370g
• ISBN-13: 9783835002821
• ISBN-10: 3835002821
• Artikelnr.: 20823002

Autorenporträt

Dr. Christian Ohlms promovierte bei Prof. Dr. Dr. Oskar Betsch am Institut für Betriebswirtschaftslehre, Fachgebiet Finanzierung und Bankbetriebslehre, der Techn. Universität Darmstadt. Er ist Berater bei McKinsey & Company, Frankfurt.

Inhaltsangabe

Einführung und begriffliche Grundlagen.- Identifizieren der Ziele des Investmentportfolio-Managementprozesses.- Modellieren von Investmentzielen auf Basis Strategischer Investmentfelder (SIF).- Optimieren eines assetklassenbasierten Investmentportfolios.- Optimieren eines SIF-basierten Investmentportfolios durch kaskadenförmige dynamische Optimierung.- Implementieren des SIF-basierten Investmentprozesses am Beispiel einer Trend-Following-Strategie für Hedge Fonds.- Zusammenfassung und Ausblick.