Nicolas Chapados

Algorithmes d''apprentissage en gestion de portefeuille

Optimisation et combinaison de réseaux de neurones: application à la répartition d''actifs sous contrainte de valeur à risque

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Produktbeschreibung

Les algorithmes d'apprentissage automatique, tels que les réseaux de neurones, jouent un rôle croissant en gestion de portefeuille. Ce livre propose et compare deux paradigmes d'entraînement de réseaux de neurones en gestion de portefeuille: un premier consistant à entraîner le réseau à prévoir les premiers moments de la distribution conditionnelle des rendements des actifs puis à rendre une décision de répartition moyenne-variance classique, et un second effectuant directement une décision de répartition des actifs, éliminant l'étape de la prévision. Nous étudions également les méthodes de combinaison de modèles, offrant une réponse au problème de choix des hyperparamètres contrôlant le réseau et permettant de stabiliser la performance des modèles en présence d'un niveau de bruit élevé. Une évaluation expérimentale détaillée est présentée, utilisant comme sujet les secteurs de l'indice boursier canadien.

Produktdetails

• Verlag: Éditions universitaires européennes
• Seitenzahl: 172
• Erscheinungstermin: 14. September 2010
• Französisch
• Abmessung: 220mm x 150mm x 11mm
• Gewicht: 274g
• ISBN-13: 9786131534096
• ISBN-10: 6131534098
• Artikelnr.: 31805745

Autorenporträt

Nicolas Chapados, Ph.D., CFA, détient un diplôme d''ingénieur de l''Université McGill ainsi qu''une maîtrise et un doctorat en informatique de l''Université de Montréal, Canada. Chercheur dans le domaine des algorithmes d''apprentissage automatique, il se spécialise dans les problèmes de gestion de portefeuille et de prévision de séries temporelles.