Kouamé Marcel Anzian

Analisi degli effetti della crisi COVID-19

Un'applicazione al fenomeno della persistenza e dell'asimmetria nella volatilità del mercato azionario di Parigi

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Produktbeschreibung

L'obiettivo di questo libro è analizzare l'impatto della crisi COVID-19 sul fenomeno della persistenza e della volatilità asimmetrica del mercato azionario di Parigi. A tal fine, abbiamo suddiviso le nostre serie in due periodi, prima (dal 03/01/2017 al 23/01/2020) e durante (dal 24/01/2020 al 21/10/2021) la crisi COVID-19, in base alla comparsa del primo caso di COVID-19 in Francia (24 gennaio 2020). Successivamente, abbiamo applicato un modello GARCH per catturare il fenomeno della persistenza della volatilità e i modelli EGARCH e GJR-GARCH per gli effetti asimmetrici. Le conclusioni di questo lavoro hanno portato in primo luogo alla conferma dell'aumento della persistenza della volatilità degli indici CAC All-Share e CAC 40 e in secondo luogo alla comparsa di un effetto di asimmetria nel comportamento della volatilità. Questi risultati implicano che eventi improbabili al di fuori dei mercati finanziari producono turbolenze e incertezze che portano il livello di volatilità a picchi molto elevati in seguito alle fluttuazioni della valutazione delle attività finanziarie quotate in borsa.

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Produktdetails

• Verlag: Edizioni Sapienza
• Seitenzahl: 56
• Erscheinungstermin: 15. September 2022
• Italienisch
• Abmessung: 220mm x 150mm x 4mm
• Gewicht: 102g
• ISBN-13: 9786205132814
• ISBN-10: 6205132818
• Artikelnr.: 65729331

Autorenporträt

ANZIAN Kouamé Marcel, dottorando presso la Facoltà di Scienze economiche e dello sviluppo dell'Università Alassane Ouattara di Bouaké (Costa d'Avorio). È inoltre membro del ''Laboratoire d'Analyse et de Modélisation des Politiques Économiques (LAMPE)''. Appassionato di questioni economiche, mercati finanziari ed econometria finanziaria.