Analisi del rischio di ritorno di una società selezionata di BSE AUTO - Virani, Varsha
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Presentiamo un modello di mercato finanziario in cui la diversificazione acerba, basata semplicemente sulla dimensione del portafoglio e ottenuta come conseguenza della legge dei grandi numeri, si distingue dalla diversificazione efficiente, basata sull'analisi della media-varianza. Questa distinzione produce una formula di valutazione che coinvolge solo il rischio essenziale che si concretizza nel rendimento di un'attività, dove il rischio complessivo può essere scomposto in una parte sistematica e non sistematica, come nella teoria del pricing dell'arbitraggio; e la componente sistematica…mehr

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Produktbeschreibung
Presentiamo un modello di mercato finanziario in cui la diversificazione acerba, basata semplicemente sulla dimensione del portafoglio e ottenuta come conseguenza della legge dei grandi numeri, si distingue dalla diversificazione efficiente, basata sull'analisi della media-varianza. Questa distinzione produce una formula di valutazione che coinvolge solo il rischio essenziale che si concretizza nel rendimento di un'attività, dove il rischio complessivo può essere scomposto in una parte sistematica e non sistematica, come nella teoria del pricing dell'arbitraggio; e la componente sistematica ulteriormente scomposta in una parte essenziale e non essenziale, come nel modello di pricing del capital-asset-asset. I fattori del modello sono scelti in modo endogeno con una procedura analoga all'espansione di Karhunen-Loéve dei processi stocastici a tempo continuo; esso ha una proprietà di ottimalità che giustifica l'uso di un numero relativamente piccolo di essi per descrivere le strutture di correlazione sottostanti.
Autorenporträt
Dr. Varsha Virani ist Assistenzprofessorin am M J Kundaliya English Medium Mahila Commerce College. Ihr Spezialgebiet ist Rechnungswesen und Finanzen. Sie hat 13 Jahre Lehrerfahrung. Sie hat 14 nationale und 10 internationale Konferenzen besucht und daran teilgenommen. Sie hat 18 Forschungsarbeiten in verschiedenen Fachzeitschriften veröffentlicht.