Andere Kunden interessierten sich auch für
![Analyse der Gültigkeit der]( "Analyse der Gültigkeit der")
Analyse der Gültigkeit der "Return-Chasing"-Hypothese68,90 €![Análisis de la validez de la hipótesis Return-Chasing]( "Análisis de la validez de la hipótesis Return-Chasing")
Análisis de la validez de la hipótesis Return-Chasing44,99 €![Analyse de la validité de l'hypothèse de la chasse au rendement]( "Analyse de la validité de l'hypothèse de la chasse au rendement")
Analyse de la validité de l'hypothèse de la chasse au rendement44,99 €![Análise da validade da hipótese de Retorno-Chasing]( "Análise da validade da hipótese de Retorno-Chasing")
Análise da validade da hipótese de Retorno-Chasing44,99 €![Analiz obosnowannosti gipotezy o pogone za wozwratom]( "Analiz obosnowannosti gipotezy o pogone za wozwratom")
Analiz obosnowannosti gipotezy o pogone za wozwratom19,99 €![Analysis of the validity of the Return-Chasing hypothesis]( "Analysis of the validity of the Return-Chasing hypothesis")
Analysis of the validity of the Return-Chasing hypothesis44,99 €![Modelli di pricing dell'arbitraggio e profilo rischio-rendimento]( "Modelli di pricing dell'arbitraggio e profilo rischio-rendimento")
Modelli di pricing dell'arbitraggio e profilo rischio-rendimento46,99 €
La base centrale di questo lavoro di ricerca è testare la validità dell'ipotesi del Return-chasing di Anthony Tu all'interno delle economie latinoamericane, europee e asiatiche, dove si analizzerà se il comportamento degli investitori è dato dal parametro rischio/rendimento.Nell'analisi del problema, è stato condotto uno studio descrittivo in cui è stato preso un campione di dati da tre indici azionari latinoamericani - Brasile, Cile e Colombia - e poi confrontato con tre mercati azionari europei - Germania, Spagna e Regno Unito - e asiatici - Cina, Singapore e India -. Il periodo di campionamento inizia a gennaio 2006 e termina a dicembre 2019; si ipotizza che la varianza condizionale del modello segua un modello Garch-M, in cui il rischio paese di Damodaran è incluso come variabile esplicativa del rischio per l'equazione della media e della varianza. Dallo studio è emerso che gli afflussi di capitale agiscono in modo diverso per ogni economia analizzata, indipendentemente dal fatto che si tratti di economie emergenti, come l'America Latina e l'Asia, o di economie sviluppate, come l'Europa.