ANALISI DI COINTEGRAZIONE E CAUSALITÀ
TRA I PREZZI DELLE AZIONI, DELLE MATERIE PRIME E DELLE VALUTE IN INDIA
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Questo libro presenta la relazione tra classi di attività selezionate. La ricerca è stata condotta per esaminare se esistono temi di associazione a lungo e breve termine e se esistono relazioni tra azioni, materie prime agricole, materie prime non agricole e valute in India. Sono state prese in considerazione 2740 letture su base giornaliera dal 2008 al 2019 per tutte e quattro le classi di attività. I dati sono stati raccolti dai siti web delle borse - National Stock Exchange (NSE), Multi Commodity Exchange (MCX). NCDEX e alcune osservazioni sono tratte dal sito web della banca centrale (R...
Questo libro presenta la relazione tra classi di attività selezionate. La ricerca è stata condotta per esaminare se esistono temi di associazione a lungo e breve termine e se esistono relazioni tra azioni, materie prime agricole, materie prime non agricole e valute in India. Sono state prese in considerazione 2740 letture su base giornaliera dal 2008 al 2019 per tutte e quattro le classi di attività. I dati sono stati raccolti dai siti web delle borse - National Stock Exchange (NSE), Multi Commodity Exchange (MCX). NCDEX e alcune osservazioni sono tratte dal sito web della banca centrale (RBI). Tutte e quattro le serie sono state differenziate al primo ordine per rendere le serie stazionarie. Il metodo di cointegrazione di Johansen è stato utilizzato per determinare la relazione di lungo periodo tra gli indici. Il test non mostra alcuna equazione di cointegrazione tra gli indici. È stato utilizzato un modello di autoregressione vettoriale (VAR) che ha mostrato la relazione di breve periodo con diversi lag degli indici. Inoltre, con l'aiuto della matrice di correlazione, viene verificata la correlazione tra le variabili e viene utilizzato anche il test di causalità di Granger.
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