Varsha Virani

Analiz rentabel'nosti riska wybrannoj kompanii BSE AUTO

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Produktbeschreibung

My predstawlqem model' finansowogo rynka, w kotorom nezrelaq diwersifikaciq, osnowannaq prosto na razmere portfelq i poluchennaq kak sledstwie zakona bol'shih chisel, otlichaetsq ot äffektiwnoj diwersifikacii, osnowannoj na analize srednih welichin. Jeto razlichie daet formulu ocenki, wklüchaüschuü tol'ko suschestwennyj risk, woploschennyj w dohodnosti aktiwa, w kotoroj obschij risk mozhet byt' razlozhen na sistematicheskuü i nesistematicheskuü chast', kak w arbitrazhnoj teorii cenoobrazowaniq; a sistematicheskij komponent dalee razlozhen na suschestwennuü i nesuschestwennuü chast', kak w modeli cenoobrazowaniq na kapital'nye aktiwy.Takim obrazom, obe teorii qwlqütsq edinymi, i ih otdel'nye formuly cenoobrazowaniq na aktiwy, kak pokazano, äkwiwalentny rasprostranennomu äkonomicheskomu principu otsutstwiq arbitrazha. Faktory w modeli ändogenno wybiraütsq proceduroj, analogichnoj rasshireniü neprerywnyh wremennyh stohasticheskih processow Karhunena-Löwa; ona obladaet swojstwom optimal'nosti, oprawdywaüschim ispol'zowanie otnositel'no nebol'shogo ih chisla dlq opisaniq lezhaschih w osnowe korrelqcionnyh struktur.

Produktdetails

• Verlag: Sciencia Scripts
• Seitenzahl: 80
• Erscheinungstermin: 26. Mai 2020
• Russisch
• Abmessung: 220mm x 150mm x 5mm
• Gewicht: 137g
• ISBN-13: 9786200951229
• ISBN-10: 6200951225
• Artikelnr.: 59530654

Autorenporträt

Dr. Varsha Virani ist Assistenzprofessorin am M J Kundaliya English Medium Mahila Commerce College. Ihr Spezialgebiet ist Rechnungswesen und Finanzen. Sie hat 13 Jahre Lehrerfahrung. Sie hat 14 nationale und 10 internationale Konferenzen besucht und daran teilgenommen. Sie hat 18 Forschungsarbeiten in verschiedenen Fachzeitschriften veröffentlicht.