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La base centrale de ce travail de recherche est de tester la validité de l'hypothèse de la chasse au rendement d'Anthony Tu au sein des économies latino-américaines, européennes et asiatiques, où il sera analysé si le comportement des investisseurs est donné sous le paramètre risque/rendement.Dans l'analyse du problème, une étude descriptive a été réalisée dans laquelle un échantillon de données a été prélevé sur trois indices boursiers latino-américains - Brésil, Chili et Colombie - puis comparé à trois marchés boursiers européens - Allemagne, Espagne et Royaume-Uni - et à des indices boursiers asiatiques - Chine, Singapour et Inde -. La période d'échantillonnage commence en janvier 2006 et se termine en décembre 2019 ; et la variance conditionnelle du modèle est supposée suivre un modèle Garch-M, où le risque pays de Damodaran est inclus comme variable de risque explicative pour l'équation de la moyenne et de la variance. L'étude a révélé que les entrées de capitaux agissent différemment pour chaque économie analysée, qu'il s'agisse d'économies émergentes, comme l'Amérique latine et l'Asie, ou d'économies développées, comme l'Europe.