Andere Kunden interessierten sich auch für
![Branchenstrukturanalyse nach Porter mit Bezug auf den deutschen Automobilmarkt]( "Branchenstrukturanalyse nach Porter mit Bezug auf den deutschen Automobilmarkt")
Branchenstrukturanalyse nach Porter mit Bezug auf den deutschen Automobilmarkt18,95 €![Das Fünf-Kräfte-Modell von Michael E. Porter. Grenzen bei strategischen Entscheidungen in Unternehmen]( "Das Fünf-Kräfte-Modell von Michael E. Porter. Grenzen bei strategischen Entscheidungen in Unternehmen")
Das Fünf-Kräfte-Modell von Michael E. Porter. Grenzen bei strategischen Entscheidungen in Unternehmen17,95 €![Die 5 Dysfunktionen eines Teams]( "Die 5 Dysfunktionen eines Teams")
Die 5 Dysfunktionen eines Teams21,99 €![Persönlichkeitsmerkmale von Top Managern, Führungsverhalten und Internationalisierung]( "Persönlichkeitsmerkmale von Top Managern, Führungsverhalten und Internationalisierung")
Persönlichkeitsmerkmale von Top Managern, Führungsverhalten und Internationalisierung18,95 €![Know-how transfer from managers to employees in a French haute cuisine restaurant. A case study]( "Know-how transfer from managers to employees in a French haute cuisine restaurant. A case study")
Know-how transfer from managers to employees in a French haute cuisine restaurant. A case study17,95 €![Möglichkeiten von Persönlichkeitstests im Personalauswahlverfahren]( "Möglichkeiten von Persönlichkeitstests im Personalauswahlverfahren")
Möglichkeiten von Persönlichkeitstests im Personalauswahlverfahren15,95 €![Die gemeinsame Vision. Eine der fünf Disziplinen einer lernenden Organisation]( "Die gemeinsame Vision. Eine der fünf Disziplinen einer lernenden Organisation")
Die gemeinsame Vision. Eine der fünf Disziplinen einer lernenden Organisation18,95 €
Bachelorarbeit aus dem Jahr 2020 im Fachbereich BWL - Review of Business Studies, Note: 1,0, Universität Regensburg (Lehrstuhl für Statistik & Risikomanagement), Sprache: Deutsch, Abstract: Ziel dieser Arbeit ist es, zu überprüfen, ob die Fama-French-Faktoren auf die Rendite einen zeitlich stabilen Einfluss haben. Dazu soll in dieser Arbeit als abhängige Variable ein US-amerikanisches, wertgewichtetes Consumer-Portfolio, bestehend aus großteils in der Konsumgüterbranche, im Einzel- und Großhandel tätigen Unternehmen für die vergangenen vierzig Jahre beleuchtet werden. Anhand dieser Daten und der Methodik einer multiplen linearen Regression mit den fünf Fama-French-Faktoren als unabhängige Variablen, wird untersucht, welche Aussagen sich im Bezug die zeitliche Stabilität der Parameter, der Signifikanz des Einflusses und der Modellgüte treffen lassen. Nachdem im zweiten Kapitel auf die fünf Faktoren nach Fama und French und insbesondere die technische Bildung dieser Faktoren eingegangen wird, soll die zugrundeliegende Methodik dargestellt werden. Hierbei werden vor allem die Modellannahmen, die Parameterschätzung mit der Maximum-Likelihood-Methode, der Durbin-Watson-Test, t-Tests mit den dazugehörigen Testentscheidungen und die Modellgüte theoretisch erklärt.Im dritten Kapitel werden zunächst die abhängige Variable - die Aktienrendite eines US-amerikanischen Consumerportfolios - und im Anschluss die fünf Risikofaktoren des Modells deskriptiv analysiert. Im vierten Kapitel wird die lineare multiple Regression zunächst über den gesamten Zeitraum von 1980-2020 und anschließend für disjunkte, zweijährige Perioden durchgeführt. Anschließend werden die zeitliche Stabilität sowie Gemeinsamkeiten und Unterschiede zu den Erkenntnissen von Fama und French untersucht und die Ergebnisse kritisch beleuchtet. Im letzten Schritt werden basierend auf den Erkenntnissen dieser Arbeit konkrete Handlungsempfehlungen abgeleitet, in welche Aktien oder Portfolios investiert werden soll, um maximale Rendite am Aktienmarkt zu erzielen.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.