Cet ouvrage étudie l'impact des effets de vacances croisées sur les marchés boursiers européens en ce qui concerne les volumes de transactions. Il fournit des preuves supplémentaires de l'existence d'effets de vacances croisées en Europe et donne un aperçu supplémentaire de sa relation avec les différents degrés de capitalisation boursière des actions. Nous avons utilisé des données sur les actions individuelles avec les volumes de transactions et les prix des principaux indices européens.
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