Analyse statistique des séries chronologiques - modèles de cointégration et VECM
Application au cas des marchés du carbone et de l'électricité à l'aide de logiciels statistiques
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Le thème du travail s'inscrit dans le cadre des statistiques multivariées, à savoir l'analyse économétrique des séries temporelles avec des données non stationnaires. L'analyse multivariée utilisant les systèmes vectoriels autorégressifs (VAR), la modélisation intégrée des processus, la cointégration et le modèle vectoriel de correction des erreurs (VECM) sont les thèmes centraux du livre. L'analyse économétrique des séries chronologiques a connu de profonds développements, notamment dans le domaine de l'analyse des données non stationnaires. L'objectif de ce livre est de ...
Le thème du travail s'inscrit dans le cadre des statistiques multivariées, à savoir l'analyse économétrique des séries temporelles avec des données non stationnaires. L'analyse multivariée utilisant les systèmes vectoriels autorégressifs (VAR), la modélisation intégrée des processus, la cointégration et le modèle vectoriel de correction des erreurs (VECM) sont les thèmes centraux du livre. L'analyse économétrique des séries chronologiques a connu de profonds développements, notamment dans le domaine de l'analyse des données non stationnaires. L'objectif de ce livre est de fournir aux étudiants, aux chercheurs et aux professionnels qui travaillent ou font des recherches dans le domaine de l'analyse économétrique des séries chronologiques un manuel qui traite de ce sujet de manière simple et appliquée. Il est prévu que la lecture et la consultation de l'ouvrage ne nécessitent pas que le lecteur ait des connaissances préalables approfondies. Le livre est structuré en deux volets : présentation des concepts et application à un cas spécifique. Dans cet espace, il est exploré en détail l'utilisation de divers programmes de traitement statistique, à la fois open source, comme GRETL, et le programme commercial EVIEWS, très populaire parmi la communauté académique et scientifique.
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