Andere Kunden interessierten sich auch für
![Analytische Geometrie des Punktes, der Geraden und der Kegelschnitte nach neueren Methoden dargestellt]( "Analytische Geometrie des Punktes, der Geraden und der Kegelschnitte nach neueren Methoden dargestellt")
Analytische Geometrie des Punktes, der Geraden und der Kegelschnitte nach neueren Methoden dargestellt47,90 €![Analytische Geometrie des Punktes, der Geraden und der Kegelschnitte nach neueren Methoden dargestellt]( "Analytische Geometrie des Punktes, der Geraden und der Kegelschnitte nach neueren Methoden dargestellt")
Analytische Geometrie des Punktes, der Geraden und der Kegelschnitte nach neueren Methoden dargestellt48,90 €![Analytic Semigroups and Optimal Regularity in Parabolic Problems]( "Analytic Semigroups and Optimal Regularity in Parabolic Problems")
Analytic Semigroups and Optimal Regularity in Parabolic Problems92,99 €![One-Parameter Semigroups for Linear Evolution Equations]( "One-Parameter Semigroups for Linear Evolution Equations")
One-Parameter Semigroups for Linear Evolution Equations83,99 €![Semigroups of Linear Operators and Applications to Partial Differential Equations]( "Semigroups of Linear Operators and Applications to Partial Differential Equations")
Semigroups of Linear Operators and Applications to Partial Differential Equations150,99 €![One-Parameter Semigroups for Linear Evolution Equations]( "One-Parameter Semigroups for Linear Evolution Equations")
One-Parameter Semigroups for Linear Evolution Equations52,99 €![Analytic Semigroups and Optimal Regularity in Parabolic Problems]( "Analytic Semigroups and Optimal Regularity in Parabolic Problems")
Analytic Semigroups and Optimal Regularity in Parabolic Problems92,99 €
In den vergangenen Jahren haben stochastische Modelle bei der Modellierung von Aktienkursen zunehmend an Bedeutung gewonnen. Das Buch beschäftigt sich mit stochastischen Volatilitätsmodellen. Diese stellen eine unmittelbare Verallgemeinerung der gewöhnlichen Black-Scholes-Modelle dar, mit dem Unterschied, dass die Volatilität nun nicht mehr als konstant sondern als stochastisch angenommen wird. Dabei wird ein Hauptaugenmerk auf eine mathematisch exakte und verständliche Herleitung dieser Modelle gelegt. Weiterhin wird der Zusammenhang zwischen Optionspreisbestimmung und partiellen Differentialgleichungen ausführlich behandelt. Für die daraus resultierende lineare parabolische Differentialgleichung zweiter Ordnung wird die Existenz, Eindeutigkeit und Regularität der Lösung, sowohl mittels Hilbertraumtheorie als auch mittels Halbgruppentheorie, intensiv diskutiert. Zudem wird die Analytizität (im Raum und in der Zeit) der Lösung bewiesen. Abgerundet wird dieses Buch durch eine Diskussion verschiedener numerischer Lösungsalgorithmen.