Análise de Retorno de Risco da Empresa AUTO BSE Selected - Virani, Varsha
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Apresentamos um modelo de mercado financeiro no qual a diversificação imatura, baseada simplesmente no tamanho da carteira e obtida como consequência da lei dos grandes números, se distingue da diversificação eficiente, baseada na análise da média-variância. Esta distinção produz uma fórmula de avaliação que envolve apenas o risco essencial incorporado no retorno de um ativo, onde o risco global pode ser decomposto em uma parte sistemática e não sistemática, como na teoria de preços de arbitragem; e a componente sistemática decomposta em uma parte essencial e inessencial, como no modelo de…mehr

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Produktbeschreibung
Apresentamos um modelo de mercado financeiro no qual a diversificação imatura, baseada simplesmente no tamanho da carteira e obtida como consequência da lei dos grandes números, se distingue da diversificação eficiente, baseada na análise da média-variância. Esta distinção produz uma fórmula de avaliação que envolve apenas o risco essencial incorporado no retorno de um ativo, onde o risco global pode ser decomposto em uma parte sistemática e não sistemática, como na teoria de preços de arbitragem; e a componente sistemática decomposta em uma parte essencial e inessencial, como no modelo de preços de ativos de capital. Os fatores no modelo são endogenamente escolhidos por um procedimento análogo à expansão Karhunen-Loéve dos processos estocásticos contínuos do tempo; ele tem uma propriedade de otimização que justifica o uso de um número relativamente pequeno deles para descrever as estruturas de correlação subjacentes.
Autorenporträt
Dr. Varsha Virani ist Assistenzprofessorin am M J Kundaliya English Medium Mahila Commerce College. Ihr Spezialgebiet ist Rechnungswesen und Finanzen. Sie hat 13 Jahre Lehrerfahrung. Sie hat 14 nationale und 10 internationale Konferenzen besucht und daran teilgenommen. Sie hat 18 Forschungsarbeiten in verschiedenen Fachzeitschriften veröffentlicht.