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Neste livro, analisamos o desempenho dos OICVM (Organismos de Investimento Colectivo em Valores Mobiliários) hedge funds após a crise financeira global de Janeiro de 2010 a Outubro de 2018, comparando-os com os hedge funds offshore. Além disso, são examinadas três carteiras de estratégias, incluindo Arbitragem de Renda Fixa, Long/Short Equity, e estratégias de Macro Global. Na primeira parte, fornecemos valiosos insights sobre o sector dos fundos hedge funds e a regulamentação dos OICVM. Na segunda parte, procedemos a uma análise descritiva dos retornos mensais. Finalmente, utilizamos quatro modelos de medição do desempenho, incluindo o CAPM (Capital Asset Pricing Model) (Sharpe, 1964) e o Modelo Alfa de Jensen (1968), o Modelo Fama French (1993) Três Factores, o Modelo Carhart (1997) Quatro Factores e o Modelo Fung e Hsieh (2004) Oito Factores, para identificar as diferentes exposições ao risco dos fundos e avaliar o seu desempenho ajustado ao risco. Assim, este estudo pode oferecer informações úteis aos investidores reais ou potenciais.