Kouamé Marcel Anzian

Análise dos efeitos da crise da COVID-19

Uma Aplicação ao Fenómeno da Persistência e Assimetria na Bolsa de Valores de Paris Volatilidade

• Broschiertes Buch

Produktbeschreibung

O objectivo deste livro é analisar o impacto da crise da COVID-19 no fenómeno da persistência e volatilidade assimétrica da bolsa de Paris. Para tal, dividimos a nossa série em dois períodos anteriores (de 03/01/2017 a 23/01/2020) e durante (de 24/01/2020 a 21/10/2021) a crise COVID-19 com base no aparecimento do primeiro caso de COVID-19 em França (24 de Janeiro de 2020). Subsequentemente, aplicámos um modelo GARCH para capturar o fenómeno da persistência da volatilidade e os modelos EGARCH e GJR-GARCH para efeitos assimétricos. As conclusões deste trabalho conduziram em primeiro lugar à confirmação do aumento da persistência da volatilidade dos índices CAC All-Share e CAC 40 e em segundo lugar ao aparecimento de um efeito de assimetria no comportamento da volatilidade. Estes resultados implicam que acontecimentos improváveis fora dos mercados financeiros produzem turbulência e incertezas que conduzem o nível de volatilidade a picos muito elevados na sequência de flutuações na avaliação de activos financeiros cotados na bolsa de valores.

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Produktdetails

• Verlag: Edições Nosso Conhecimento
• Seitenzahl: 56
• Erscheinungstermin: 15. September 2022
• Portugiesisch
• Abmessung: 220mm x 150mm x 4mm
• Gewicht: 102g
• ISBN-13: 9786205132821
• ISBN-10: 6205132826
• Artikelnr.: 65722473

Autorenporträt

ANZIAN Kouamé Marcel, Doktorand an der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften und Entwicklung an der Universität Alassane Ouattara von Bouaké (Ivory Coast). Er ist außerdem Mitglied des ''Laboratoire d'Analyse et de Modélisation des Politiques Économiques (LAMPE)''. Passionate about economics issues, financial markets and financial econometrics.