Este libro investiga el impacto de los efectos de los días festivos en los mercados bursátiles europeos en relación con los volúmenes de negociación. Aporta más pruebas de la existencia de efectos de vacaciones cruzadas en Europa y una visión adicional de su relación con los distintos grados de capitalización bursátil de las acciones. Aplicamos datos de valores individuales con volúmenes de negociación y precios de los principales índices europeos.
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