Análisis de retorno de riesgo de una compañía seleccionada de BSE AUTO
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Presentamos un modelo de mercado financiero en el que la diversificación inmadura, basada simplemente en el tamaño de la cartera y obtenida como consecuencia de la ley de los grandes números, se distingue de la diversificación eficiente, basada en el análisis de la media-varianza. Esta distinción da lugar a una fórmula de valoración que sólo incluye el riesgo esencial incorporado en el rendimiento de un activo, en la que el riesgo global puede descomponerse en una parte sistemática y no sistemática, como en la teoría de la fijación de precios de arbitraje; y el componente sistemá...
Presentamos un modelo de mercado financiero en el que la diversificación inmadura, basada simplemente en el tamaño de la cartera y obtenida como consecuencia de la ley de los grandes números, se distingue de la diversificación eficiente, basada en el análisis de la media-varianza. Esta distinción da lugar a una fórmula de valoración que sólo incluye el riesgo esencial incorporado en el rendimiento de un activo, en la que el riesgo global puede descomponerse en una parte sistemática y no sistemática, como en la teoría de la fijación de precios de arbitraje; y el componente sistemático se descompone además en una parte esencial y no esencial, como en el modelo de fijación de precios de los activos de capital. Los factores del modelo se eligen endógenamente mediante un procedimiento análogo a la expansión de Karhunen-Loéve de los procesos estocásticos en tiempo continuo; tiene una propiedad de optimización que justifica el uso de un número relativamente pequeño de ellos para describir las estructuras de correlación subyacentes.
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