Análisis del riesgo de mercado de acciones de Hong Kong mediante VaR
Análisis de la evolución de riesgo de mercado para el mercado de acciones en Hong Kong mediante la metodología VaR
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Con el desarrollo de este trabajo se busca analizar el comportamiento del riesgo de mercado para el índice Hang Seng de Hong Kong, medido a través del VaR y con especial énfasis en el contexto actual de alta volatilidad de los mercados globales y, en especial, del de China. Para tal fin se hace uso de la metodología de simulación de Montecarlo para el cálculo del VaR, mediante el empleo de volatilidades por métodos no paramétricos, entre los que se incluye el rango logarítmico, enfoque que en la práctica usual se ha obviado por ser sencillo en su cálculo pero que, sin embargo, se aj...
Con el desarrollo de este trabajo se busca analizar el comportamiento del riesgo de mercado para el índice Hang Seng de Hong Kong, medido a través del VaR y con especial énfasis en el contexto actual de alta volatilidad de los mercados globales y, en especial, del de China. Para tal fin se hace uso de la metodología de simulación de Montecarlo para el cálculo del VaR, mediante el empleo de volatilidades por métodos no paramétricos, entre los que se incluye el rango logarítmico, enfoque que en la práctica usual se ha obviado por ser sencillo en su cálculo pero que, sin embargo, se ajusta en buena medida al contexto actual de la economía china. A su vez, se hace un estudio profundo de la literatura sobre el riesgo y se presentan una descripción del mercado chino, los estudios recientes de riesgo sobre el mismo y las intervenciones del Estado.
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