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El tema del trabajo se inscribe en el ámbito de la estadística multivariante, a saber, el análisis econométrico de series temporales con datos no estacionarios. El análisis multivariante mediante sistemas vectoriales autorregresivos (VAR), la modelización de procesos integrados, la cointegración y el modelo de corrección de errores vectorial (VECM) son los temas centrales del libro. El análisis econométrico de series temporales ha conocido profundos desarrollos, especialmente en el campo del análisis de datos no estacionarios. El objetivo de este libro es proporcionar a los estudiantes, investigadores y profesionales que trabajan o investigan en el análisis econométrico de series temporales un libro de texto que trate este tema de forma sencilla y aplicada. Se pretende que la lectura y consulta de la obra no exija al lector profundos conocimientos previos. El libro está estructurado en dos componentes: presentación de conceptos y aplicación a un caso concreto. En este espacio, se explora en detalle el uso de diversos programas de procesamiento estadístico, tanto de código abierto, como GRETL, como el programa comercial EVIEWS, muy popular entre la comunidad académica y científica.
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