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Questo lavoro segue la scoperta abbastanza recente che anche fenomeni molto complessi comuni in natura possono emergere dall'interazione di un gran numero di agenti seguendo regole comportamentali molto semplici, riflesse nella moda basata sugli automi. Dopo aver discusso di una metodologia appropriata per esaminare i modelli così definiti, la tesi specifica, modella, esamina e interpreta un sistema economico selezionato (mercato azionario fondamentalista / cartista) in termini di semplici automi interagenti, e utilizza questo studio sperimentale per valutare praticamente il punti di forza e di debolezza dell'approccio. Questo lavoro dovrebbe essere particolarmente utile ai professionisti dell'economia computazionale basata su agenti, aiutandoli ad arrivare al cuore dei modelli di automi di agenti economici e fornendo loro linee guida per la modellazione e l'analisi basata su automi in questo contesto.