Vor Ort
Merkzettel Warenkorb
  • Produktbild: Applied Quantitative Methods for Trading and Investment
  • Produktbild: Applied Quantitative Methods for Trading and Investment

Applied Quantitative Methods for Trading and Investment

Aus der Reihe Wiley Finance Series

204,99 €

inkl. gesetzl. MwSt., Versandkostenfrei

Beschreibung

Produktdetails

Einband

Taschenbuch

Erscheinungsdatum

15.10.2003

Herausgeber

Christian L. Dunis + weitere

Verlag

John Wiley & Sons

Seitenzahl

448

Maße (L/B/H)

25/17,5/2,7 cm

Gewicht

912 g

Auflage

1. Auflage

Sprache

Englisch

ISBN

978-0-470-84885-2

Beschreibung

Produktdetails

Einband

Taschenbuch

Erscheinungsdatum

15.10.2003

Herausgeber

Verlag

John Wiley & Sons

Seitenzahl

448

Maße (L/B/H)

25/17,5/2,7 cm

Gewicht

912 g

Auflage

1. Auflage

Sprache

Englisch

ISBN

978-0-470-84885-2

Herstelleradresse

Libri GmbH
Europaallee 1
36244 Bad Hersfeld
DE

Email: gpsr@libri.de

Noch keine Bewertungen vorhanden

Verfassen Sie die erste Bewertung zu diesem Artikel

Helfen Sie anderen Kundinnen und Kunden durch Ihre Meinung.

Kundinnen und Kunden meinen

Bewertungen (0)
  • Produktbild: Applied Quantitative Methods for Trading and Investment
  • Produktbild: Applied Quantitative Methods for Trading and Investment
  • About the Contributors.
     
    Preface.
     
    1. Applications of Advanced Regression Analysis for Trading and Investment (Christian L. Dunis and Mark Williams).
     
    2. Using Cointegration to Hedge and Trade International Equities (A. Neil Burgess).
     
    3. Modelling the Term Structure of Interest Rates: An Application of Gaussian Affine Models to the German Yield Curve (Nuno Cassola and Jorge Barros Lu).
     
    4. Forecasting and Trading Currency Volatility: An Application of Recurrent Neural Regression and Model Combination (Christian L. Dunis and Xuehuan Huang).
     
    5. Implementing Neural Networks, Classification Trees, and Rule Induction Classification Techniques: An Application to Credit Risk (George T. Albanis).
     
    6. Switching Regime Volatility: An Empirical Evaluation (Bruno B. Roche and Michael Rockinger).
     
    7. Quantitative Equity Investment Management with Time-Varying Factor Sensitivities (Yves Bentz).
     
    8. Stochastic Volatility Models: A Survey with Applications to Option Pricing and Value at Risk (Monica Billio and Domenico Sartore).
     
    9. Portfolio Analysis Using Excel (Jason Laws).
     
    10. Applied Volatility and Correlation Modelling Using Excel (Frédérick Bourgoin).
     
    11. Optimal Allocation of Trend-Following Rules: An Application Case of Theoretical Results Pierre Lequeux).
     
    12. Portfolio Management and Information from Over-the-Counter Currency Options (Jorge Barros Luís.
     
    13. Filling Analysis for Missing Data: An Application to Weather Risk Management (Christian L. Dunis and Vassilios Karalis.).
     
    Index.