Arbitrage-Preismodelle und das Risiko-Ertrags-Profil - Agbam, Azubuike Samuel
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Die Arbitrage-Preistheorie im Finanzwesen ist eine allgemeine Theorie der Preisbildung für Vermögenswerte. Die Modelle, mit denen versucht wird, den angemessenen Preis eines Vermögenswerts zu berechnen und dabei die systematischen Risiken zu berücksichtigen, die in einer Klasse von Vermögenswerten üblich sind, beschreiben das Verhältnis zwischen Risiko und erwarteter Rendite. Die Eignung der Modelle zur Erklärung der Aktienkurse hat in den verschiedenen Ländern widersprüchliche Ergebnisse gezeigt. Dies hat die empirische Anwendbarkeit der Modelle auf dem nigerianischen Aktienmarkt in Frage…mehr

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Produktbeschreibung
Die Arbitrage-Preistheorie im Finanzwesen ist eine allgemeine Theorie der Preisbildung für Vermögenswerte. Die Modelle, mit denen versucht wird, den angemessenen Preis eines Vermögenswerts zu berechnen und dabei die systematischen Risiken zu berücksichtigen, die in einer Klasse von Vermögenswerten üblich sind, beschreiben das Verhältnis zwischen Risiko und erwarteter Rendite. Die Eignung der Modelle zur Erklärung der Aktienkurse hat in den verschiedenen Ländern widersprüchliche Ergebnisse gezeigt. Dies hat die empirische Anwendbarkeit der Modelle auf dem nigerianischen Aktienmarkt in Frage gestellt. Die Fähigkeit der Risikofaktoren, eine Prämie zu erzielen, deutet darauf hin, dass sie empirisch anwendbar sind, obwohl die Informationen, die durch das vorab spezifizierte makroökonomische Modell erfasst werden, durch das statistische Faktormodell besser erklärt werden.
Autorenporträt
AGBAM, Azubuike Samuel obteve licenciatura, MBA e M.Sc. em Finanças e Banca, PGD e M.Sc. em Estatística Aplicada e M.Sc. em Finanças Empresariais. Publicou muitos artigos académicos tanto em revistas locais como internacionais. Actualmente, está no programa de Doutoramento na Nigéria.