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A importância de se considerar os volumes na análise dos movimentos de preços de ações pode ser considerada uma prática bastante aceita na área financeira. No entanto, quando se olha para a produção científica realizada neste campo, ainda não é possível encontrar um modelo unificado que inclua os volumes e as variações de preços para fins de análise de preços de ações. Neste trabalho é apresentado um modelo computacional que pode preencher esta lacuna, propondo um novo índice para analisar o preço das ações com base em seus históricos de preços e volumes negociados. O objetivo do modelo é o de…mehr

Produktbeschreibung
A importância de se considerar os volumes na análise dos movimentos de preços de ações pode ser considerada uma prática bastante aceita na área financeira. No entanto, quando se olha para a produção científica realizada neste campo, ainda não é possível encontrar um modelo unificado que inclua os volumes e as variações de preços para fins de análise de preços de ações. Neste trabalho é apresentado um modelo computacional que pode preencher esta lacuna, propondo um novo índice para analisar o preço das ações com base em seus históricos de preços e volumes negociados. O objetivo do modelo é o de estimar as atuais proporções do volume total de papéis negociados no mercado de uma ação distribuídos de acordo com os seus respectivos preços passados de compra. Para isso, foi feito uso da modelagem dinâmica financeira aplicada a dados reais da Bovespa e também a dados simulados por meio de um modelo de livro de ordens. Baseando-se nos resultados obtidos, e também na lógica bastante intuitiva do modelo, acredita-se que o índice aqui proposto pode ser bastante útil na tarefa de auxiliar os investidores a definir intervalos ideais para compra e venda de ações no mercado financeiro.
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Autorenporträt
Mestrado em Modelagem de Sistemas Complexos, pela EACH-USP, com bacharelado em Administração de Empresas, pela FEA-USP. Trabalhou por cerca de oito anos na área financeira (em bancos e na construção civil), tendo também atuado como Day Trader durante este período. Costuma viajar para a Ásia, vivendo por cerca de dois anos na China e na Tailândia.