Lüs'en Rej

Bajesowskaq procedura wektornoj awtoregressii dlq prognozirowaniq äkonomiki Shwejcarii

Metodologiq BVARs dlq prognozirowaniq rosta real'nogo VVP i inflqcii w Shwejcarii s ispol'zowaniem cen na aktiwy

• Broschiertes Buch

Produktbeschreibung

V ätoj knige ispol'zuetsq metodologiq prognozirowaniq rosta real'nogo VVP i inflqcii w Shwejcarii. Vwedennaq Littermanom (Litterman, 1986), äta rabota stroit prognoznye modeli dlq shwejcarskoj äkonomiki. Snachala rasschitywaütsq modeli s awtoraspredelennymi zapazdywaniqmi (ARDL), a zatem - bajesowskie modeli. Bajesowskie wektornye awtoregressionnye modeli (BVAR) w znachitel'noj stepeni opiraütsq na strukturu VAR, odnako oni pozwolqüt luchshe ispol'zowat' wsü dostupnuü informaciü. Ispol'zuq dannye 1980 goda, byli rasschitany wnewyborochnye prognozy s 2000 po 2014 god. Predlozhiw chetyre kategorii, po kotorym gruppiruütsq peremennye, dannoe issledowanie pokazalo, chto bajesowskie modeli VAR uluchshaüt oshibki prognoza, w osnownom dlq inflqcii. Rasshirenie modeli s ispol'zowaniem zarubezhnyh dannyh esche bol'she snizhaet oshibki prognoza. Vyqsnilos', chto ceny na aktiwy soderzhat cennuü informaciü dlq prognozirowaniq real'nogo VVP i, w chastnosti, dlq prognozirowaniq rosta inflqcii.

Produktdetails

• Verlag: Sciencia Scripts
• Seitenzahl: 52
• Erscheinungstermin: 14. November 2024
• Russisch
• Abmessung: 220mm x 150mm x 4mm
• Gewicht: 96g
• ISBN-13: 9786208297978
• ISBN-10: 6208297974
• Artikelnr.: 72143727

Autorenporträt

Lüs'en rodilsq w 1988 godu w Shermin'one, na üge francuzskoj chasti Shwejcarii. Posle sluzhby w shwejcarskoj armii Lüs'en pereehal w Manchester (Velikobritaniq), gde poluchil stepen' bakalawra (s otlichiem) po äkonomike i finansam, a zatem stepen' magistra finansow w Manchesterskoj shkole biznesa. V nastoqschee wremq Lüs'en zhiwet w Londone i rabotaet w kompanii, specializiruüschejsq na finansowom programmnom obespechenii, dannyh i media.