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In questo studio, l'obiettivo è analizzare l'effetto di contagio che il fallimento di una banca, Bear Stearns, potrebbe aver avuto su due gruppi di banche nel mercato britannico. Quello principale è composto da dieci banche e quello di controllo da cinque. I gruppi di banche sono stati selezionati in base alla dimensione dei loro attivi. Abbiamo utilizzato uno studio di eventi e analizzato i rendimenti anomali e i rendimenti anomali cumulativi, su diverse finestre di eventi, per studiare l'impatto di questo annuncio sui due campioni. Dopo aver condotto lo studio degli eventi e aver eseguito…mehr

Produktbeschreibung
In questo studio, l'obiettivo è analizzare l'effetto di contagio che il fallimento di una banca, Bear Stearns, potrebbe aver avuto su due gruppi di banche nel mercato britannico. Quello principale è composto da dieci banche e quello di controllo da cinque. I gruppi di banche sono stati selezionati in base alla dimensione dei loro attivi. Abbiamo utilizzato uno studio di eventi e analizzato i rendimenti anomali e i rendimenti anomali cumulativi, su diverse finestre di eventi, per studiare l'impatto di questo annuncio sui due campioni. Dopo aver condotto lo studio degli eventi e aver eseguito regressioni semplici e multiple, abbiamo trovato un piccolo effetto di contagio sotto forma di rendimenti anomali negativi per tre banche dopo il fallimento di Bear Stearns.
Autorenporträt
Nacido en Francia en julio de 1992, Henri Huart asistió a la Escuela de Administración IÉSEG de 2010 a 2015. Tras estudiar finanzas y la crisis de las hipotecas de alto riesgo de 2008, decidió centrarse en las grandes quiebras ocurridas en el Reino Unido.