Andere Kunden interessierten sich auch für
![Managing corporate defaults in the CEMAC zone]( "Managing corporate defaults in the CEMAC zone")
Managing corporate defaults in the CEMAC zone51,99 €![Greece in the euro zone crisis. An analysis of the competitiveness problem of the Greek economy]( "Greece in the euro zone crisis. An analysis of the competitiveness problem of the Greek economy")
Greece in the euro zone crisis. An analysis of the competitiveness problem of the Greek economy18,95 €![Wechselkurspolitik der Schweiz und nicht der Euro-Zone angehörender EU-Staaten im Verhältnis zum Euro]( "Wechselkurspolitik der Schweiz und nicht der Euro-Zone angehörender EU-Staaten im Verhältnis zum Euro")
Wechselkurspolitik der Schweiz und nicht der Euro-Zone angehörender EU-Staaten im Verhältnis zum Euro18,95 €![Credit Default Swaps. Funktionsweise, Formen und Anwendungsgebiete]( "Credit Default Swaps. Funktionsweise, Formen und Anwendungsgebiete")
Credit Default Swaps. Funktionsweise, Formen und Anwendungsgebiete18,95 €![Numerische Verfahren für die Berechnung modellfreier impliziter Momente]( "Numerische Verfahren für die Berechnung modellfreier impliziter Momente")
Numerische Verfahren für die Berechnung modellfreier impliziter Momente18,95 €![Der Kostenkanal der Geldpolitik: Eine Untersuchung für die Euro-Zone]( "Der Kostenkanal der Geldpolitik: Eine Untersuchung für die Euro-Zone")
Der Kostenkanal der Geldpolitik: Eine Untersuchung für die Euro-Zone44,99 €![The euro crisis. Causes and consequences of the Greek debt crisis on the euro zone]( "The euro crisis. Causes and consequences of the Greek debt crisis on the euro zone")
The euro crisis. Causes and consequences of the Greek debt crisis on the euro zone18,95 €
Bachelorarbeit aus dem Jahr 2015 im Fachbereich VWL - Fallstudien, Länderstudien, Johannes Gutenberg-Universität Mainz, Sprache: Deutsch, Abstract: Ziel dieser Bachelorarbeit war es, die Auswirkungen eines externen finanziellen Schocks auf die Ausfallwahrscheinlichkeit eines Landes aufzuzeigen. Die Betrachtung in der Analyse wird explizit auf zwei Staaten, hier Frankreich und Portugal, beschränkt. Aufgrund der engen und weitreichenden Finanzbeziehungen zwischen den Euro-Ländern können finanzielle Schwierigkeiten eines Landes ähnliche Auswirkungen in einem anderen hervorrufen. Auf Basis bereits vorhandener Modelle aus dem Bereich der Finanzmathematik zur Optionsbewertung und Kreditrisikomessung, speziell dem Black-Scholes-Merton-Modell, wird das in der Analyse verwendete Modell Kreis/Leisen hergeleitet. Eine Abwandlung ermöglicht es, eine Betrachtung von Staaten vorzunehmen und deren Ausfallwahrscheinlichkeit berechnen zu können. Im Anschluss an eine umfangreiche Datenrecherche gilt es, dieses Material entsprechend aufzubereiten. Im nächsten Schritt werden die darauf basierenden Parameter kalibriert, um diese in das Modell implementieren zu können. Aufgrund verschiedener Verfahren der Kalibrierung ergeben sich drei unterschiedliche Kombinationen und Ausfallwahrscheinlichkeiten. Die Ergebnisse werden im Zuge der Analyse in tabellarischer Form dargestellt. Die Priorität liegt bei Betrachtung und Interpretation der Ergebnisse auf der Ausfallwahrscheinlichkeit. Im Fall eines Ausfalls Frankreichs verschlechtern sich diese Wahrscheinlichkeiten, wenn auch gering, bei allen drei Varianten im Vergleich zur Ausgangssituation. Dank einer Unterteilung nach den Teilbereichen Staat und Banken können hier die Ursachen der Verschlechterung genauestens nachvollzogen werden.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.