Diplomarbeit aus dem Jahr 2001 im Fachbereich Informatik - Wirtschaftsinformatik, Note: 1,7, FOM Essen, Hochschule für Oekonomie & Management gemeinnützige GmbH, Hochschulleitung Essen früher Fachhochschule (Wirtschaftsinformatik), Sprache: Deutsch, Abstract: Inhaltsangabe:Einleitung:
Die HTCM ist eine Asset Management Gesellschaft mit ca. 35 Mitarbeitern. Sie ist eine 100 prozentige Tochter des Bankhauses HSBC Trinkaus & Burkhardt KgaA. Die Aufgabe der HTCM besteht in der Unterbreitung von Anlagevorschlägen für diverse Spezial- und Publikumsfonds. Diese Fonds werden zum größten Teil von der Internationalen Kapitalanlagegesellschaft (INKA) verwaltet. Ein kleinerer Teil wird von der Luxemburger Anlagegesellschaft (TLIM) verwaltet.
Die Internationale Kapitalanlagegesellschaft ist eine 60 %ige Tochtergesellschaft der HTCM. Die übrigen Gesellschafter der INKA sind die Apotheker und Ärztebank sowie das Bankhaus Dellbrügg mit je 20%. Die TLIM ist eine 100 prozentige Tochter der HTCM. Die INKA und TLIM dienen der HTCM als Kapitalanlagegesellschaft, während HSBC Trinkaus & Burkhardt die Depotbank für die von der INKA betreuten Mandate ist. Die Depotbank der TLIM ist Trinkaus Luxemburg, eine Tochtergesellschaft von HSBC Trinkaus & Burkhardt.
Die HTCM untergliedert sich in die vier Bereiche: Aktienportfoliomanagement, Rentenportfoliomanagement, Aktienanalyse und Quantitatives Research / IT. Mit einem Anteil von ca. 70 % Aktien am verwalteten Vermögen, ist das Aktienportfoliomanagement die wichtigste Abteilung. Mit 13 Aktienportfoliomanagern 5 Aktienanalysten, % Mitarbeitern im Bereich Quantitatives Resaerach / IT und 6 Mitarbeitern im Portfoliomanagement Renten drückt sich dieser Umstand auch in der Personalstärke aus.
Der Anlageprozess des Portfoliomanagement Aktien (PMA) verfolgt ein Branchenkonzept auf europäischer Ebene1. Die Aktienanalysten gewichten in Zusammenarbeit mit den Portfoliomanagern die einzelnen Branchen, wobei die Stoxx Brancheneinteilung Anwendung findet.
In einem zweiten Schritt werden die Einzeltitel innerhalb einer Branche gewichtet. Auf diese Art und Weise entstehen die HTCM Musterportfolios. Für die Verwaltung der Fonds dienen jedoch auch weitere Benchmarks, wie zum Beispiel: Dax, Mdax, Stoxx, Stoxx50, EuroStoxx50 oder auch Mischungen aus diversen Benchmarks.
Der hohen Zahl an Spezialfonds und damit auch der hohen Zahl an Kundenwünschen wird durch hohe Flexibilität Rechnung getragen. Die Portfoliomanager erhalten durch die Quantitative Gruppe weitere Unterstützung. Sei es durch Zeitreihenanalysen, Sicherungsmodellen oder Aktienauswahlkriterien. Durch die Eingruppierung in den Konzern und die hohen Anforderung an Aktienanalyse und Quantitatives Research ergibt sich eine Vielzahl an verwendeten Systemen. Alle diese Systeme verwenden proprietäre Benutzerschnittstellen. Ein Austausch von Daten ist häufig nur über den kleinsten gemeinsamen Nenner möglich, was üblicherweise auf ein Textfile hinausläuft.
Zur Vereinfachung der Vorgehensweise soll in einem ersten Schritt ein System entwickelt oder angeschafft werden, welches zum einen die Portfoliomanager, Aktienanalysten und das quantitative Team bei der täglichen Arbeit bestmöglich unterstützt und zum anderen die Schnittstellenproblematik durch geeignete Import und Exportfunktionen mildert.
Inhaltsverzeichnis:Inhaltsverzeichnis:
INHALTSVERZEICHNIS2
EINLEITUNG4
1.DIE HSBC TRINKAUS CAPITAL MANAGEMENT GMBH (HTCM)4
1.1EINGLIEDERUNG DER HTCM IN DEN KONZERN4
1.2INTERNER AUFBAU DER HTCM4
1.3VORGEHEN BEI ANLAGEENTSCHEIDUNGEN5
1.4IN DER HTCM EINGESETZTE SYSTEME5
2.PROBLEMATISIERUNG6
2.1IST-ANALYSE / NACHTEILE DER EINGESETZTEN SYSTEME6
2.2SOLL KONZEPT / ANFORDERUNGEN AN EIN PORTFOLIOMANAGEMENTSYSTEM7
2.2.1Allgemeine Anforderungen7
2.2.2Spezielle Anforderungen des Aktienbereiches8
2.2.3Nice to ...
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Die HTCM ist eine Asset Management Gesellschaft mit ca. 35 Mitarbeitern. Sie ist eine 100 prozentige Tochter des Bankhauses HSBC Trinkaus & Burkhardt KgaA. Die Aufgabe der HTCM besteht in der Unterbreitung von Anlagevorschlägen für diverse Spezial- und Publikumsfonds. Diese Fonds werden zum größten Teil von der Internationalen Kapitalanlagegesellschaft (INKA) verwaltet. Ein kleinerer Teil wird von der Luxemburger Anlagegesellschaft (TLIM) verwaltet.
Die Internationale Kapitalanlagegesellschaft ist eine 60 %ige Tochtergesellschaft der HTCM. Die übrigen Gesellschafter der INKA sind die Apotheker und Ärztebank sowie das Bankhaus Dellbrügg mit je 20%. Die TLIM ist eine 100 prozentige Tochter der HTCM. Die INKA und TLIM dienen der HTCM als Kapitalanlagegesellschaft, während HSBC Trinkaus & Burkhardt die Depotbank für die von der INKA betreuten Mandate ist. Die Depotbank der TLIM ist Trinkaus Luxemburg, eine Tochtergesellschaft von HSBC Trinkaus & Burkhardt.
Die HTCM untergliedert sich in die vier Bereiche: Aktienportfoliomanagement, Rentenportfoliomanagement, Aktienanalyse und Quantitatives Research / IT. Mit einem Anteil von ca. 70 % Aktien am verwalteten Vermögen, ist das Aktienportfoliomanagement die wichtigste Abteilung. Mit 13 Aktienportfoliomanagern 5 Aktienanalysten, % Mitarbeitern im Bereich Quantitatives Resaerach / IT und 6 Mitarbeitern im Portfoliomanagement Renten drückt sich dieser Umstand auch in der Personalstärke aus.
Der Anlageprozess des Portfoliomanagement Aktien (PMA) verfolgt ein Branchenkonzept auf europäischer Ebene1. Die Aktienanalysten gewichten in Zusammenarbeit mit den Portfoliomanagern die einzelnen Branchen, wobei die Stoxx Brancheneinteilung Anwendung findet.
In einem zweiten Schritt werden die Einzeltitel innerhalb einer Branche gewichtet. Auf diese Art und Weise entstehen die HTCM Musterportfolios. Für die Verwaltung der Fonds dienen jedoch auch weitere Benchmarks, wie zum Beispiel: Dax, Mdax, Stoxx, Stoxx50, EuroStoxx50 oder auch Mischungen aus diversen Benchmarks.
Der hohen Zahl an Spezialfonds und damit auch der hohen Zahl an Kundenwünschen wird durch hohe Flexibilität Rechnung getragen. Die Portfoliomanager erhalten durch die Quantitative Gruppe weitere Unterstützung. Sei es durch Zeitreihenanalysen, Sicherungsmodellen oder Aktienauswahlkriterien. Durch die Eingruppierung in den Konzern und die hohen Anforderung an Aktienanalyse und Quantitatives Research ergibt sich eine Vielzahl an verwendeten Systemen. Alle diese Systeme verwenden proprietäre Benutzerschnittstellen. Ein Austausch von Daten ist häufig nur über den kleinsten gemeinsamen Nenner möglich, was üblicherweise auf ein Textfile hinausläuft.
Zur Vereinfachung der Vorgehensweise soll in einem ersten Schritt ein System entwickelt oder angeschafft werden, welches zum einen die Portfoliomanager, Aktienanalysten und das quantitative Team bei der täglichen Arbeit bestmöglich unterstützt und zum anderen die Schnittstellenproblematik durch geeignete Import und Exportfunktionen mildert.
Inhaltsverzeichnis:Inhaltsverzeichnis:
INHALTSVERZEICHNIS2
EINLEITUNG4
1.DIE HSBC TRINKAUS CAPITAL MANAGEMENT GMBH (HTCM)4
1.1EINGLIEDERUNG DER HTCM IN DEN KONZERN4
1.2INTERNER AUFBAU DER HTCM4
1.3VORGEHEN BEI ANLAGEENTSCHEIDUNGEN5
1.4IN DER HTCM EINGESETZTE SYSTEME5
2.PROBLEMATISIERUNG6
2.1IST-ANALYSE / NACHTEILE DER EINGESETZTEN SYSTEME6
2.2SOLL KONZEPT / ANFORDERUNGEN AN EIN PORTFOLIOMANAGEMENTSYSTEM7
2.2.1Allgemeine Anforderungen7
2.2.2Spezielle Anforderungen des Aktienbereiches8
2.2.3Nice to ...
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