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Diplomarbeit aus dem Jahr 1998 im Fachbereich BWL - Investition und Finanzierung, Note: 1,0, Hochschule für angewandte Wissenschaften München (Unbekannt), Sprache: Deutsch, Abstract: Inhaltsangabe:Gang der Untersuchung:
Diese Diplomarbeit beschäftigt sich mit der Berücksichtigung der Risiken von Derivaten in dem mit Wirkung vom 01.06.1998 geänderten Grundsatz I des Kreditwesengesetzes. Dabei wird dargelegt, wie die Eigenmittelunterlegung der Risikoaktiva berechnet wird. Es wird die Ermittlung der Bemessungsgrundlage dargestellt. Die Marktbewertungsmethode und die Laufzeitmethode werden beschrieben. Die Berücksichtigung des Optionspreisrisikos mittels der Delta-Plus-Methode und der Szenario-Matrix-Methode wird anhand von zwei ausführlichen Beispielen beschrieben. Bei den Handelsbuchrisikopositionen wird die Jahresbandmethode und die Durationsmethode anhand von ausführlichen Beispielen dargestellt. Es wird die Berücksichtigung der Währungstermingeschäfte beschrieben. Das Standardverfahren und die Zeitfächermethode bei der Berücksichtigung der Rohwarenposition werden anhand von Beispielen dargestellt. Das letzte Kapitel geht auf die Verwendung eigener Risikomodelle ein.
Inhaltsverzeichnis:Inhaltsverzeichnis:
Tabellenverzeichnis6
Abkürzungsverzeichnis9
1.Eigenmittelunterlegung10
1.1.Eigenmittelunterlegung der Risikoaktiva10
1.2.Kennziffern zur Angemessenheit der Eigenmittel13
1.2.1.Gesamtkennziffer13
1.2.2.Weitere Kennzahl14
1.3.Eigenmittelunterlegung der Marktrisikopositionen und der Optionsgeschäfte15
2.Anrechnungsbeträge der Derivate17
2.1.Ermittlung der Bemessungsgrundlage17
2.2.Marktbewertungsmethode und Laufzeitmethode18
2.2.1.Marktbewertungsmethode19
2.2.2.Laufzeitmethode20
2.3.Anrechnung von in zweiseitigen Aufrechnungsvereinbarungen und Schuldumwandlungsverträgen einbezogenen Derivaten21
2.3.1.Anrechnung von in zweiseitigen Aufrechnungsvereinbarungen einbezogenen Derivaten21
2.3.1.1.Berechnung desAnrechnungsbetrages bei Verwendung der Marktbewertungsmethode22
2.3.1.2.Berechnung des Anrechnungsbetrages bei Verwendung der Laufzeitmethode23
2.3.1.3.Berechnung des Anrechnungsbetrages bei Devisentermingeschäften23
2.3.2.Anrechnung von in Schuldumwandlungsverträgen einbezogenen Derivaten24
2.4.Bonitätsgewichte25
3.Berücksichtigung des Optionspreisrisikos26
3.1.Berücksichtigung des Optionspreisrisikos im Grundsatz I des Kreditwesengesetzes26
3.2.Delta-Plus-Methode28
3.2.1.Deltafaktorrisiko28
3.2.1.1.Berechnung des Deltafaktors28
3.2.1.2.Berechnung des Deltafaktorrisikos29
3.2.2.Gammafaktorrisiko29
3.2.2.1.Berechnung des Gammafaktors29
3.2.2.2.Berechnung des Gammafaktorrisikos30
3.2.2.3.Beispiel zur Berechnung des Gammafaktorrisikos31
3.2.3.Vegafaktorrisiko33
3.2.3.1.Berechnung des Vegafaktors33
3.2.3.2.Berechnung des Vegafaktorrisikos34
3.2.3.3.Beispiel zur Berechnung des Vegafaktorrisikos34
3.2.4.Ermittlung des Anrechnungsbetrages nach der Delta-Plus-Methode36
3.3.Szenario-Matrix-Methode37
3.3.1.Berechnungsmethode38
3.3.2.Beispiel39
4.Berücksichtigung der Handelsbuch-Risikopositionen50
4.1.Berücksichtigung des Zinsrisikos52
4.1.1.Berücksichtigung des allgemeinen Kursrisikos52
4.1.1.1.Jahresbandmethode52
4.1.1.2.Durationsmethode75
4.1.2.Berücksichtigung des besonderen Kursrisikos97
4.2.Berücksichtigung des Aktienkursrisikos98
4.2.1.Berücksichtigung des allgemeinen Kursrisikos98
4.2.2.Berücksichtigung des besonderen Kursrisikos99
4.2.3.Aktienindexpositionen101
4.3.Berücksichtigung des Adressenausfallrisikos102
5.Berücksichtigung der Währungsposition103
5.1.Eng verbundene Währungen105
5.2.Ermittlung des Anrechnungsbetrages für die Währungsgesamtposition10...
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Diese Diplomarbeit beschäftigt sich mit der Berücksichtigung der Risiken von Derivaten in dem mit Wirkung vom 01.06.1998 geänderten Grundsatz I des Kreditwesengesetzes. Dabei wird dargelegt, wie die Eigenmittelunterlegung der Risikoaktiva berechnet wird. Es wird die Ermittlung der Bemessungsgrundlage dargestellt. Die Marktbewertungsmethode und die Laufzeitmethode werden beschrieben. Die Berücksichtigung des Optionspreisrisikos mittels der Delta-Plus-Methode und der Szenario-Matrix-Methode wird anhand von zwei ausführlichen Beispielen beschrieben. Bei den Handelsbuchrisikopositionen wird die Jahresbandmethode und die Durationsmethode anhand von ausführlichen Beispielen dargestellt. Es wird die Berücksichtigung der Währungstermingeschäfte beschrieben. Das Standardverfahren und die Zeitfächermethode bei der Berücksichtigung der Rohwarenposition werden anhand von Beispielen dargestellt. Das letzte Kapitel geht auf die Verwendung eigener Risikomodelle ein.
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1.Eigenmittelunterlegung10
1.1.Eigenmittelunterlegung der Risikoaktiva10
1.2.Kennziffern zur Angemessenheit der Eigenmittel13
1.2.1.Gesamtkennziffer13
1.2.2.Weitere Kennzahl14
1.3.Eigenmittelunterlegung der Marktrisikopositionen und der Optionsgeschäfte15
2.Anrechnungsbeträge der Derivate17
2.1.Ermittlung der Bemessungsgrundlage17
2.2.Marktbewertungsmethode und Laufzeitmethode18
2.2.1.Marktbewertungsmethode19
2.2.2.Laufzeitmethode20
2.3.Anrechnung von in zweiseitigen Aufrechnungsvereinbarungen und Schuldumwandlungsverträgen einbezogenen Derivaten21
2.3.1.Anrechnung von in zweiseitigen Aufrechnungsvereinbarungen einbezogenen Derivaten21
2.3.1.1.Berechnung desAnrechnungsbetrages bei Verwendung der Marktbewertungsmethode22
2.3.1.2.Berechnung des Anrechnungsbetrages bei Verwendung der Laufzeitmethode23
2.3.1.3.Berechnung des Anrechnungsbetrages bei Devisentermingeschäften23
2.3.2.Anrechnung von in Schuldumwandlungsverträgen einbezogenen Derivaten24
2.4.Bonitätsgewichte25
3.Berücksichtigung des Optionspreisrisikos26
3.1.Berücksichtigung des Optionspreisrisikos im Grundsatz I des Kreditwesengesetzes26
3.2.Delta-Plus-Methode28
3.2.1.Deltafaktorrisiko28
3.2.1.1.Berechnung des Deltafaktors28
3.2.1.2.Berechnung des Deltafaktorrisikos29
3.2.2.Gammafaktorrisiko29
3.2.2.1.Berechnung des Gammafaktors29
3.2.2.2.Berechnung des Gammafaktorrisikos30
3.2.2.3.Beispiel zur Berechnung des Gammafaktorrisikos31
3.2.3.Vegafaktorrisiko33
3.2.3.1.Berechnung des Vegafaktors33
3.2.3.2.Berechnung des Vegafaktorrisikos34
3.2.3.3.Beispiel zur Berechnung des Vegafaktorrisikos34
3.2.4.Ermittlung des Anrechnungsbetrages nach der Delta-Plus-Methode36
3.3.Szenario-Matrix-Methode37
3.3.1.Berechnungsmethode38
3.3.2.Beispiel39
4.Berücksichtigung der Handelsbuch-Risikopositionen50
4.1.Berücksichtigung des Zinsrisikos52
4.1.1.Berücksichtigung des allgemeinen Kursrisikos52
4.1.1.1.Jahresbandmethode52
4.1.1.2.Durationsmethode75
4.1.2.Berücksichtigung des besonderen Kursrisikos97
4.2.Berücksichtigung des Aktienkursrisikos98
4.2.1.Berücksichtigung des allgemeinen Kursrisikos98
4.2.2.Berücksichtigung des besonderen Kursrisikos99
4.2.3.Aktienindexpositionen101
4.3.Berücksichtigung des Adressenausfallrisikos102
5.Berücksichtigung der Währungsposition103
5.1.Eng verbundene Währungen105
5.2.Ermittlung des Anrechnungsbetrages für die Währungsgesamtposition10...
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