Andere Kunden interessierten sich auch für
![Implizite Volatilitäten im Black-Scholes-Modell]( "Implizite Volatilitäten im Black-Scholes-Modell")
Implizite Volatilitäten im Black-Scholes-Modell24,99 €![Ansätze zur Bestimmung des Wertes von Lebensversicherungsunternehmen]( "Ansätze zur Bestimmung des Wertes von Lebensversicherungsunternehmen")
Ansätze zur Bestimmung des Wertes von Lebensversicherungsunternehmen29,95 €![Die Bewertung von Zinsoptionen]( "Die Bewertung von Zinsoptionen")
Die Bewertung von Zinsoptionen49,99 €![Fair-Value-Bewertung von Immobilienprojektentwicklungen: Bewertungsmethoden zur Bestimmung des Marktwertes]( "Fair-Value-Bewertung von Immobilienprojektentwicklungen: Bewertungsmethoden zur Bestimmung des Marktwertes")
Fair-Value-Bewertung von Immobilienprojektentwicklungen: Bewertungsmethoden zur Bestimmung des Marktwertes44,99 €![Kurssprünge und der Wert deutscher Aktienoptionen]( "Kurssprünge und der Wert deutscher Aktienoptionen")
Kurssprünge und der Wert deutscher Aktienoptionen49,99 €![Vorteilhaftigkeit hybrider Finanzinstrumente gegenüber klassischen Finanzierungsformen unter Unsicherheit]( "Vorteilhaftigkeit hybrider Finanzinstrumente gegenüber klassischen Finanzierungsformen unter Unsicherheit")
Vorteilhaftigkeit hybrider Finanzinstrumente gegenüber klassischen Finanzierungsformen unter Unsicherheit69,99 €![Exchange Traded Funds. Darstellung und Grundlagen]( "Exchange Traded Funds. Darstellung und Grundlagen")
Exchange Traded Funds. Darstellung und Grundlagen18,95 €
Studienarbeit aus dem Jahr 2012 im Fachbereich BWL - Bank, Börse, Versicherung, Note: 1,3, Universität Hamburg, Veranstaltung: Behavioral Finance, Sprache: Deutsch, Abstract: Eine wissenschaftliche Seminararbeit zur Frage, wie die Risikoeinstellung von Individuen auf dem Finanzmarkt gemessen werden kann. Dabei liegt der Fokus auf der Frage, wie absolute und relative Risikoaversion gemessen werden kann, und welche Formen bei Individuen vorliegen. Daraus werden, entsprechend der Risikoeinstellung, Anlageempfehlungen abgeleitet.