Christian Schlag

Broschiertes Buch

Bewertung derivativer Finanztitel in zeit- und zustands-diskreten Modellen

Beschreibung

Untersuchung des zeit- und zustandsdiskreten Modells von Kishimoto, in dem für die Bewertung von Derivaten wie Optionen und Futures gleichzeitig das Zinsrisiko und eine weitere eigenständige Risikoquelle (Aktienrisiko) erfaßt werden.

Produktdetails

• Beiträge zur betriebswirtschaftlichen Forschung Bd.75
• Verlag: Gabler / Gabler Verlag
• Artikelnr. des Verlages: 978-3-409-13528-3
• 1995.
• Seitenzahl: 208
• Erscheinungstermin: 1. März 1995
• Deutsch
• Abmessung: 244mm x 170mm x 12mm
• Gewicht: 392g
• ISBN-13: 9783409135283
• ISBN-10: 3409135286
• Artikelnr.: 30815715