Bewertung von DAX-Optionsscheinen - Hagl, Stefan
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Inhaltlich unveränderte Neuauflage. Das Buch hat zum Ziel, die Eignung der in der Praxis am häufigsten verwendeten Bewertungsmodelle für Optionsrechte, des Black/Scholes- sowie des Barone- Adesi/Whaley-Optionsbewertungsansatzes, bezogen auf ein breites Spektrum börsennotierter Optionsscheine auf den Deutschen Aktienindex DAX, theoretisch zu begründen und empirisch zu untersuchen. Hierfür werden nach einer grundlegenden Darstellung des Optionsscheingeschäfts und fundamentaler Bewertungsaspekte zunächst die Modelle hergeleitet, beschrieben und in eine temporale und typenorientierte Systematik…mehr

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Produktbeschreibung
Inhaltlich unveränderte Neuauflage. Das Buch hat zum Ziel, die Eignung der in der Praxis am häufigsten verwendeten Bewertungsmodelle für Optionsrechte, des Black/Scholes- sowie des Barone- Adesi/Whaley-Optionsbewertungsansatzes, bezogen auf ein breites Spektrum börsennotierter Optionsscheine auf den Deutschen Aktienindex DAX, theoretisch zu begründen und empirisch zu untersuchen. Hierfür werden nach einer grundlegenden Darstellung des Optionsscheingeschäfts und fundamentaler Bewertungsaspekte zunächst die Modelle hergeleitet, beschrieben und in eine temporale und typenorientierte Systematik eingeordnet. Anschließend wird anhand einer empirischen Analyse von über 2000 Zeitreihen deutscher DAX-Scheine die Validität der Modelle emittentenspezifisch überprüft. Zum einen sollen so signifikante Fehlbewertungen aufgedeckt, quantifiziert und systematisiert werden und zum anderen Emittentengruppen, die sich durch weitgehend identische charakteristische Bewertungseigenschaften auszeichnen,identifiziert werden. Nicht zuletzt auch für den interessierten Privatanleger wird damit eine Möglichkeit eröffnet, sich fundierte Kenntnisse über Funktionsweise und Bewertungsmechanismen als Grundlage für die Verwendung von Optionsscheinen als ein im Risiko kalkulierbares Instrument der Vermögensanlage anzueignen.
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Autorenporträt
Diplom-Volkswirt,Studium der Volkswirtschaftslehre an derUniversität Regensburg; Promotion undlangjährige Assistententätigkeit am Lehrstuhl fürStatistik an der Universität Passau. Derzeit alsDatabase Analyst im Bereich analytisches CRM beider Acxiom Deutschland GmbH in München undDozent für Statistik an der FachhochschuleDeggendorf tätig.