Das Buch untersucht die Phänomene Bubbles und Excess Volatility und geht insbesondere der Frage nach, ob beide auch auf dem deutschen Aktienmarkt nachweisbar sind. Der hierbei verwendete Datensatz reicht bis in das Jahr 1994 hinein.
Das Buch untersucht die Phänomene Bubbles und Excess Volatility und geht insbesondere der Frage nach, ob beide auch auf dem deutschen Aktienmarkt nachweisbar sind. Der hierbei verwendete Datensatz reicht bis in das Jahr 1994 hinein.
Dr. Christoph Bruns, Geschäftsführer Loys Global Aktienfondsmanagement, Oldenburg und mehrfach ausgezeichneter Fondsmanager
Inhaltsangabe
A. Einleitung.- A. Einleitung.- B. Theoretische Analyse von 'Bubbles' und 'Excess Volatility' im Kontext der Kapitalmarkteffizienz.- I. Die Effizienz von Kapitalmärkten.- II. Die Existenz von 'Bubbles' auf Kapitalmärkten.- III. Die Existenz von 'Excess Volatility' auf Kapitalmärkten.- IV. Psychologische bzw. behavioristische Erklärungsansätze für die Existenz von 'Bubbles' und 'Excess Volatility'.- C. Empirische Untersuchung der Existenz von 'Bubbles' und 'Excess Volatility' auf dem deutschen Aktienmarkt.- I. Die Grundkonzeption der Untersuchung.- II. Untersuchung des deutschen Aktienmarktes auf die Existenz von 'Bubbles'.- III. Untersuchung des deutschen Aktienmarktes auf die Existenz von 'Excess Volatility'.- D. Schlußbetrachtung.- D. Schlußbetrachtung.- Anhang I: Ableitung von Gleichung (C.41).- Anhang II: Zeitreihen des Aktienindexes, des Preisindexes und der Dividendenrendite im Zeitraum 1951-1993.- Anhang III: Zeitreihen der absoluten Dividenden, der Umlaufrendite und der Tagesgeldzinssätze im Zeitraum 1951-1993.- Anhang IV: Zeitreihen des Aktienindexes, des Preisindexes und der Dividendenrendite im Zeitraum Nov. 1977- Jan. 1994.- Anhang V: Zeitreihen der absoluten Dividenden, der Umlaufrendite und der Tagesgeldzinssätze im Zeitraum Nov. 1977-Jan. 1994.- Anhang VI: Zeitreihen des logarithmierten Aktienindexes und der 'naiven' Fundamentalwertprognose im Zeitraum 1951-1993.- Anhang VII: Zeitreihen des logarithmierten Aktienindexes und der 'naiven' Fundamentalwertprognose im Zeitraum Nov. 1977-Jan. 1994.- Anhang VIII: Zeitreihen des tatsächlichen und des fundamentalen Kurs-/Dividenden-Verhältnisses im Zeitraum 1951-1993.- Anhang IX: Zeitreihen des tatsächlichen und des fundamentalenKurs-/Dividenden-Verhältnisses im Zeitraum Nov. 1977-Jan. 1994.- Anhang X: Nominale und Reale Zeitreihen der prozentualen Abweichungen bei 'Bubbles'.- Stichwortverzeichnis.
A. Einleitung.- A. Einleitung.- B. Theoretische Analyse von 'Bubbles' und 'Excess Volatility' im Kontext der Kapitalmarkteffizienz.- I. Die Effizienz von Kapitalmärkten.- II. Die Existenz von 'Bubbles' auf Kapitalmärkten.- III. Die Existenz von 'Excess Volatility' auf Kapitalmärkten.- IV. Psychologische bzw. behavioristische Erklärungsansätze für die Existenz von 'Bubbles' und 'Excess Volatility'.- C. Empirische Untersuchung der Existenz von 'Bubbles' und 'Excess Volatility' auf dem deutschen Aktienmarkt.- I. Die Grundkonzeption der Untersuchung.- II. Untersuchung des deutschen Aktienmarktes auf die Existenz von 'Bubbles'.- III. Untersuchung des deutschen Aktienmarktes auf die Existenz von 'Excess Volatility'.- D. Schlußbetrachtung.- D. Schlußbetrachtung.- Anhang I: Ableitung von Gleichung (C.41).- Anhang II: Zeitreihen des Aktienindexes, des Preisindexes und der Dividendenrendite im Zeitraum 1951-1993.- Anhang III: Zeitreihen der absoluten Dividenden, der Umlaufrendite und der Tagesgeldzinssätze im Zeitraum 1951-1993.- Anhang IV: Zeitreihen des Aktienindexes, des Preisindexes und der Dividendenrendite im Zeitraum Nov. 1977- Jan. 1994.- Anhang V: Zeitreihen der absoluten Dividenden, der Umlaufrendite und der Tagesgeldzinssätze im Zeitraum Nov. 1977-Jan. 1994.- Anhang VI: Zeitreihen des logarithmierten Aktienindexes und der 'naiven' Fundamentalwertprognose im Zeitraum 1951-1993.- Anhang VII: Zeitreihen des logarithmierten Aktienindexes und der 'naiven' Fundamentalwertprognose im Zeitraum Nov. 1977-Jan. 1994.- Anhang VIII: Zeitreihen des tatsächlichen und des fundamentalen Kurs-/Dividenden-Verhältnisses im Zeitraum 1951-1993.- Anhang IX: Zeitreihen des tatsächlichen und des fundamentalenKurs-/Dividenden-Verhältnisses im Zeitraum Nov. 1977-Jan. 1994.- Anhang X: Nominale und Reale Zeitreihen der prozentualen Abweichungen bei 'Bubbles'.- Stichwortverzeichnis.
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