Causalidade da Granger e os mercados financeiros
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No contexto da última crise que o mundo inteiro está a atravessar, este estudo investiga os modelos adequados que não são afectados pela crise e representam soluções eficientes para um investidor de carteira internacional. A ideia principal é destacar o significado de uma previsão válida, cuja contribuição será de vital importância para evitar a crise. Para tal, o presente estudo está dividido em duas partes, a parte teórica e o estudo empírico. A primeira analisa a teoria das séries temporais, após retraçar a história dos estudos relevantes. Em particular, são referidas a...
No contexto da última crise que o mundo inteiro está a atravessar, este estudo investiga os modelos adequados que não são afectados pela crise e representam soluções eficientes para um investidor de carteira internacional. A ideia principal é destacar o significado de uma previsão válida, cuja contribuição será de vital importância para evitar a crise. Para tal, o presente estudo está dividido em duas partes, a parte teórica e o estudo empírico. A primeira analisa a teoria das séries temporais, após retraçar a história dos estudos relevantes. Em particular, são referidas as teorias das raízes unitárias, cointegração, relações de causalidade e teorias de carteira. A segunda parte analisa o estudo. O objetivo do estudo é examinar o comportamento de índices como DAX, CAC 40, FTSE 100, NIKKEI e S&P 500. Os dados recolhidos referem-se a um período de 23 anos, de 1991 a 2014, numa base mensal.
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