Dmitrij Kuznecov

Chislennoe integrirovanie stohasticheskih differencial'nyh uravnenij Ito

S programmami v srede MatLab

• Broschiertes Buch

Produktbeschreibung

Monografiya posvyashhena chislennomu integrirovaniju stohasticheskih differencial'nyh uravnenij (SDU) Ito. V knige, kak nigde polno i gluboko, osveshhena problema approximacii povtornyh stohasticheskih integralov Ito i Stratonovicha, primenitel'no k chislennomu integrirovaniju SDU Ito. Monografiya soderzhit bol'shoj material po yavnym i neyavnym, odnoshagovym, dvuhshagovym i trehshagovym, v tom chisle konechno-raznostnym (tipa Runge-Kutta), chislennym shemam vysokih poryadkov tochnosti dlya SDU Ito, osnovannym na stohasticheskih analogah formuly Tejlora (razlozheniya Tejlora-Ito i Tejlora-Stratonovicha). Chislennye metody, privedennye v knige, primeneny k chislennomu resheniju raznoobraznyh matematicheskih zadach, svyazannyh s SDU Ito (fil'traciya, stohasticheskoe optimal'noe upravlenie, ocenivanie parametrov, stohasticheskaya ustojchivost'). Privedeny polnye texty komp'juternyh programm v srede MATLAB. Kniga okazhetsya interesnoj specialistam po teorii sluchajnyh processov, prikladnoj i vychislitel'noj matematike, studentam starshih kursov i aspirantam tehnicheskih vuzov i universitetov, programmistam.

Produktdetails

• Verlag: LAP Lambert Academic Publishing
• Seitenzahl: 700
• Erscheinungstermin: 30. März 2017
• Russisch
• Abmessung: 220mm x 150mm x 43mm
• Gewicht: 1060g
• ISBN-13: 9783848482146
• ISBN-10: 3848482142
• Artikelnr.: 47814348

Autorenporträt

Kuznecov Dmitrij Felixovich, rodilsya v 1970g. v g.Leningrade, doktor fiziko-matematicheskih nauk, professor kafedry "Vysshaya matematika" Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo politehnicheskogo universiteta, avtor okolo 40 statej i neskol'kih monografij po probleme chislennogo integrirovaniya SDU Ito.