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Notre objectif est de présenter aux investisseurs une méthode leur permettant de former un portefeuille de titres afin de générer un profit tout en minimisant le risque dû aux fluctuations des cours boursiers. Pour ce faire, nous avons présenté les différentes stratégies de choix de portefeuille permettant aux investisseurs de battre le marché. Ces stratégies sont basées sur l'effet PER, l'effet taille, l'effet sur-réaction et l'effet contradiction. A travers une étude comparative, nous avons montré que la stratégie de contradiction est la meilleure sur le marché tunisien sur la période 1991-1999. Toutefois, cette stratégie présente des limites inhérentes aux insuffisances observées dans les hypothèses formulées par Conrad, Hameed et Niden [1994] et qui s'avèrent inapplicables dans les marchés émergents. Pour cela nous avons présenté une nouvelle stratégie que nous avons appelée stratégie de sur-réaction pondérée. Cette stratégie s'est révélée plus performante que les autres sur le marché tunisien et surmonte les limites rencontrées lors de la stratégie de contradiction.