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Os choques petrolíferos devido ao seu impacto directo e significativo na inflação desempenham um papel importante na economia nigeriana, dada a sua dependência das receitas do petróleo. Embora existam estudos substanciais sobre o efeito dos choques dos preços do petróleo sobre o produto agregado, a taxa de câmbio e o desempenho do mercado bolsista, poucos estudos empíricos se centraram na transmissão dos choques dos preços do petróleo à inflação. Mais importante ainda, os efeitos assimétricos dos choques dos preços do petróleo sobre a inflação na Nigéria permaneceram em grande medida inexplorados. Este estudo foi, portanto, concebido para investigar os efeitos dos choques dos preços do petróleo sobre a inflação na Nigéria. O Novo Modelo Keynesiano de Curvas de Phillips forneceu o enquadramento para este estudo. Foram utilizados dados trimestrais provenientes do Boletim Estatístico do Banco Central da Nigéria de 1986 a 2017, dado que o período corresponde a choques significativos nos preços do petróleo. Os testes Dickey-Fuller com Detrending Generalised Least Squares (DFGLS) e NG Perron (NP) foram usados para investigar a ordem de integração das variáveis. As técnicas de Auto-Regressivo Distribuído de Lag (ARDL) e Não-Linear Auto-Regressivo Distribuído de Lag (NARDL) que mediram as relações de curto e longo prazo foram empregadas.