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Questo lavoro affronta la relazione tra comportamento mimetico e liquidità del mercato azionario, una relazione che è raramente studiata quando si tratta di studiare il comportamento mimetico nel mercato. Utilizzando i dati sui titoli che compongono gli indici più noti dei mercati BRICS (Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica), verifichiamo questa relazione nel periodo compreso tra il 2006 e il 2016. Inizialmente non troviamo quasi nessuna prova di comportamento mimetico. Ma se condizioniamo la presenza di liquidità, troviamo una relazione tra la liquidità e questo comportamento mimetico in India, Russia e Cina. E quando dividiamo il periodo in tre sottoperiodi, il test di validità (il test di causalità di Granger) mostra che la crisi non influisce su questo comportamento, e menziona una relazione tra i due in tutti i sottoperiodi.