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Este trabajo aborda la relación entre el comportamiento mimético y la liquidez bursátil, una relación poco estudiada cuando se trata de estudiar el comportamiento mimético en el mercado. Utilizando datos sobre los valores constituyentes de los índices más conocidos de los mercados BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), comprobamos esta relación durante el periodo comprendido entre 2006 y 2016. Inicialmente no encontramos casi ninguna prueba de comportamiento mimético. Pero cuando condicionamos a la presencia de liquidez, encontramos una relación entre la liquidez y este comportamiento mimético en India, Rusia y China. Y cuando dividimos nuestro periodo en tres subperiodos, la prueba de validez (la prueba de causalidad de Granger) muestra que la crisis no afecta a este comportamiento, y menciona una relación entre ellos en todos los subperiodos.
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