Conditional Copula-GARCH Methods for Value at Risk of Portfolio Combining Copula and Forecasting Function of GARCH Model to Estimate of Portfolio's Value at Risk
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79,99 €
UVP
94,90 €
inkl. gesetzl. MwSt.,
Beschreibung
Produktdetails
Einband
Taschenbuch
Erscheinungsdatum
15.11.2017
Verlag
LAP LAMBERT Academic PublishingSeitenzahl
544
Maße (L/B/H)
22/15/3,4 cm
Gewicht
828 g
Sprache
Englisch
ISBN
978-3-659-32170-2
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