Dal cammino casuale al formalismo quantistico : - Shabi, Assiya
43,90 €
inkl. MwSt.
Versandkostenfrei*
Versandfertig in 6-10 Tagen
payback
0 °P sammeln
  • Broschiertes Buch

In questo libro, rivediamo la matematica di base utilizzata in finanza per verificare l'ipotesi di efficienza informativa, compresa l'analisi delle serie temporali: dalla passeggiata casuale all'equazione di Black Scholes, il concetto di punta della moderna gestione del portafoglio e dei mercati finanziari. L'idea alla base di questo approfondimento di questi concetti matematici fondanti è quella di capire dove si trovano i loro punti deboli e le conseguenze del loro utilizzo nel mercato finanziario. Cerchiamo quindi di correggere le basi fondamentali di questi postulati introducendo il…mehr

Andere Kunden interessierten sich auch für
Produktbeschreibung
In questo libro, rivediamo la matematica di base utilizzata in finanza per verificare l'ipotesi di efficienza informativa, compresa l'analisi delle serie temporali: dalla passeggiata casuale all'equazione di Black Scholes, il concetto di punta della moderna gestione del portafoglio e dei mercati finanziari. L'idea alla base di questo approfondimento di questi concetti matematici fondanti è quella di capire dove si trovano i loro punti deboli e le conseguenze del loro utilizzo nel mercato finanziario. Cerchiamo quindi di correggere le basi fondamentali di questi postulati introducendo il formalismo quantistico che sembra riflettere meglio i meccanismi psico-meccanici dei mercati.
Autorenporträt
Assiya SHABI ist eine anerkannte Expertin in der Finanzbranche mit einer ungewöhnlichen Besonderheit: Sie verfügt über umfassende Kenntnisse der Finanzmechanismen in den Bereichen Markt- und Unternehmensfinanzierung und ist innovationsfreudig. Sie hat mehrere Rollen in der Finanzindustrie innegehabt und Vorträge in der ganzen Welt gehalten.