Dal cammino casuale al formalismo quantistico :
Nuove strade per l'efficienza delle informazioni?
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In questo libro, rivediamo la matematica di base utilizzata in finanza per verificare l'ipotesi di efficienza informativa, compresa l'analisi delle serie temporali: dalla passeggiata casuale all'equazione di Black Scholes, il concetto di punta della moderna gestione del portafoglio e dei mercati finanziari. L'idea alla base di questo approfondimento di questi concetti matematici fondanti è quella di capire dove si trovano i loro punti deboli e le conseguenze del loro utilizzo nel mercato finanziario. Cerchiamo quindi di correggere le basi fondamentali di questi postulati introducendo il forma...
In questo libro, rivediamo la matematica di base utilizzata in finanza per verificare l'ipotesi di efficienza informativa, compresa l'analisi delle serie temporali: dalla passeggiata casuale all'equazione di Black Scholes, il concetto di punta della moderna gestione del portafoglio e dei mercati finanziari. L'idea alla base di questo approfondimento di questi concetti matematici fondanti è quella di capire dove si trovano i loro punti deboli e le conseguenze del loro utilizzo nel mercato finanziario. Cerchiamo quindi di correggere le basi fondamentali di questi postulati introducendo il formalismo quantistico che sembra riflettere meglio i meccanismi psico-meccanici dei mercati.
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