In questo libro, rivediamo la matematica di base utilizzata in finanza per verificare l'ipotesi di efficienza informativa, compresa l'analisi delle serie temporali: dalla passeggiata casuale all'equazione di Black Scholes, il concetto di punta della moderna gestione del portafoglio e dei mercati finanziari. L'idea alla base di questo approfondimento di questi concetti matematici fondanti è quella di capire dove si trovano i loro punti deboli e le conseguenze del loro utilizzo nel mercato finanziario. Cerchiamo quindi di correggere le basi fondamentali di questi postulati introducendo il formalismo quantistico che sembra riflettere meglio i meccanismi psico-meccanici dei mercati.