Andere Kunden interessierten sich auch für
![The Black-Scholes-Merton Model as an Idealization of Discrete-Time Economies]( "The Black-Scholes-Merton Model as an Idealization of Discrete-Time Economies")
The Black-Scholes-Merton Model as an Idealization of Discrete-Time Economies122,99 €![Ursachen und Folgen von Währungsspekulation]( "Ursachen und Folgen von Währungsspekulation")
Ursachen und Folgen von Währungsspekulation18,95 €![Der Straddle. Allgemeines, Bewertung mit Black Scholes und Sensitivitätsanalyse]( "Der Straddle. Allgemeines, Bewertung mit Black Scholes und Sensitivitätsanalyse")
Der Straddle. Allgemeines, Bewertung mit Black Scholes und Sensitivitätsanalyse18,95 €![Die Black-Scholes-Theorie]( "Die Black-Scholes-Theorie")
Die Black-Scholes-Theorie59,99 €![Optionen. Überblick und Modelle zur Optionsbewertung]( "Optionen. Überblick und Modelle zur Optionsbewertung")
Optionen. Überblick und Modelle zur Optionsbewertung18,95 €![Volkswirtschaftliche Rahmenbedingungen, Finanzplätze und Bankenmärkte in Griechenland und Zypern]( "Volkswirtschaftliche Rahmenbedingungen, Finanzplätze und Bankenmärkte in Griechenland und Zypern")
Volkswirtschaftliche Rahmenbedingungen, Finanzplätze und Bankenmärkte in Griechenland und Zypern27,95 €![Grundlagen, Herleitung und Eigenschaften des Black-Scholes-Modells]( "Grundlagen, Herleitung und Eigenschaften des Black-Scholes-Modells")
Grundlagen, Herleitung und Eigenschaften des Black-Scholes-Modells18,95 €
Studienarbeit aus dem Jahr 2015 im Fachbereich VWL - Finanzwissenschaft, Note: 1,3, Universität zu Köln, Sprache: Deutsch, Abstract: Dem Black-Scholes-Merton-Modell bzw. dem Garman-Kohlhagen-Modell für Devisenoptionen, die in den wesentlichen mathematischen Grundlagen bzw. Annahmen identisch sind, unterliegen eine Reihe von restriktiven Annahmen. Ziel dieser Abhandlung soll es sein, durch eine geeignete empirische Überprüfung, Aussagen über die Zuverlässigkeit der Annahmen für die Realität zu treffen. Damit sei allerdings nicht gesagt, dass ebendiese Annahmen den Anspruch erheben würden, die Realität perfekt abzubilden. Letztlich ist ein Modell in jedem Fall nur eine Vereinfachung der Wirklichkeit. Die empirischen Resultate sollen also keinesfalls das Modell angreifen, sondern vielmehr Möglichkeitenaufzeigen, es für bestimmte Zwecke zu erweitern.Das Black-Scholes-Modell bzw. Black-Scholes-Merton-Modell wurde in den frühen 70er Jahren von den renommierten Wirtschaftswissenschaftlern Fischer Black und Myron Scholes, sowie unter separater Beteiligung von Robert Merton, etabliert. Es gilt als Meilenstein der Finanzwirtschaft, da es, trotz seiner restriktiven Annahmen, eine auch heute noch breit genutzte Methodik zur Bewertung von Optionen liefert. Basierend auf der Black-Scholes-Merton-Bewertungsformel entwickelten Garman & Kohlhagen einige Jahre später den wohl bekanntesten Ansatz zur Bewertung von Optionen auf Devisen, indem sie eine Erweiterung durch Samuelson & Merton nutzen, welche Dividenden ausschüttende Aktien in die Bewertung einschloss. Zeitgleich entstand unabhängig davon durch Bigger & Hull ein sehr ähnliches Modell.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.