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En este libro, repasamos las matemáticas fundamentales utilizadas en finanzas para comprobar la hipótesis de la eficiencia informativa, incluido el análisis de series temporales: desde el paseo aleatorio hasta la ecuación de Black Scholes, el concepto estrella de la gestión moderna de carteras y mercados financieros. La idea que subyace a este examen en profundidad de estos conceptos matemáticos fundamentales es comprender dónde se encuentran sus puntos débiles y las consecuencias de su uso en el mercado financiero. A continuación, intentamos corregir la base fundamental de estos postulados introduciendo el formalismo cuántico, que parece reflejar mejor los mecanismos psicomecánicos de los mercados.
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