Andere Kunden interessierten sich auch für
![Steuerung von Ausfallrisiken durch den Einsatz von Kreditderivaten]( "Steuerung von Ausfallrisiken durch den Einsatz von Kreditderivaten")
Steuerung von Ausfallrisiken durch den Einsatz von Kreditderivaten18,95 €![Vergleich zwischen Kreditversicherung und Kreditderivaten]( "Vergleich zwischen Kreditversicherung und Kreditderivaten")
Vergleich zwischen Kreditversicherung und Kreditderivaten58,00 €![Funktionsweise von Kreditderivaten und Versuch einer Einschätzung ihrer zukünftigen Bedeutung]( "Funktionsweise von Kreditderivaten und Versuch einer Einschätzung ihrer zukünftigen Bedeutung")
Funktionsweise von Kreditderivaten und Versuch einer Einschätzung ihrer zukünftigen Bedeutung38,00 €![Probleme bei der bankenaufsichtsrechtlichen Behandlung von Kreditderivaten]( "Probleme bei der bankenaufsichtsrechtlichen Behandlung von Kreditderivaten")
Probleme bei der bankenaufsichtsrechtlichen Behandlung von Kreditderivaten74,00 €![Die Problematik der Staatsverschuldung: Eine Untersuchung zu Ausfallrisiken und Ursachen für Staatspleiten]( "Die Problematik der Staatsverschuldung: Eine Untersuchung zu Ausfallrisiken und Ursachen für Staatspleiten")
Die Problematik der Staatsverschuldung: Eine Untersuchung zu Ausfallrisiken und Ursachen für Staatspleiten38,00 €![Kreditderivate]( "Kreditderivate")
Kreditderivate39,99 €![Der Einsatz von Kreditderivaten bei der Verbriefung von Fremdkapitalforderungen]( "Der Einsatz von Kreditderivaten bei der Verbriefung von Fremdkapitalforderungen")
Der Einsatz von Kreditderivaten bei der Verbriefung von Fremdkapitalforderungen27,95 €
Diplomarbeit aus dem Jahr 1997 im Fachbereich BWL - Investition und Finanzierung, Note: 1,3, Universität zu Köln (Wirtschafts- und Sozialwissenschaften), Veranstaltung: Prof. Dr. Hans Egon Büschgen, Sprache: Deutsch, Abstract: Inhaltsangabe:
Inhaltsverzeichnis:Inhaltsverzeichnis:
ABBILDUNGSVERZEICHNIS
ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS
1.Problemstellung und Zielsetzung der Arbeit
2.Das Ausfallrisiko und die Risikoeinstellung von Banken
2.1Definition des Ausfallrisikos und Einordnung in die bankbetriebliche Risiken-Systematik
2.2Exposure-Typen
2.2.1Kredit
2.2.2Schuldrechtliche Wertpapiere
2.2.3Beteiligungsrechtliche Wertpapiere (Aktien)
2.2.4Derivate
3.Quantifizierung des Ausfallrisikos
3.1Quantifizierung des isolierten Ausfallrisikos
3.1.1Messung des Ausfallrisikos mit Hilfe des Optionspreismodells
3.1.1.1Eigenschaften und Abgrenzung des Modells
3.1.1.2Modelldarstellung am Beispiel des Kredits
3.1.1.3Kritische Würdigung des Modells
3.1.2Ableitung kardinaler Risikomeßgrößen aus Ratings
3.1.2.1Ermittlung des Erfüllungsrisikos
3.1.2.2Ermittlung des Positionsrisikos
3.2Quantifizierung des Portefeuille Ausfallrisikos unter Beachtung des Rendite-Aspekts
3.2.1Relevanz der modernen Portfolio-Theorie
3.2.1.1Skizzierung des Modells
3.2.1.2Übertragbarkeit auf Ausfallrisiko - Exposure
3.2.2Value at Risk (VaR) - Ansatz
3.2.2.1Grundzüge des Modells
3.2.2.2Übertragbarkeit auf Ausfallrisiken
3.2.2.3Kritische Würdigung des VaR - Ansatzes
4.Erscheinungsformen und Märkte von Kreditderivaten
4.1Definition der Kreditderivate
4.2Erscheinungsformen von Kreditderivaten
4.2.1Kreditderivate auf Swap-Basis (forward based)
4.2.1.1Credit Default Swap
4.2.1.2Basket Credit Swap
4.2.1.3Total Return Swap
4.2.1.4(Credit) Spread Swap
4.2.1.5Weitere Swap-Strukturen
4.2.2Kreditderivate auf Optionsbasis
4.2.2.1Credit (Default) Option
4.2.2.2Basket Credit (Default) Option
4.2.2.3(Credit) Spread Option
4.2.3Credit Note
4.3Märkte für Kreditderivate
4.3.1Marktentwicklung bis heute
4.3.1.1Marktteilnehmer nach Geographie
4.3.1.2Marktteilnehmer nach Institutionen
4.3.1.3Bedeutung einzelner Produkte
4.3.2Faktoren der zukünftigen Entwicklung
4.3.2.1Negative Faktoren
4.3.2.2Positive Faktoren
5.Kreditderivate als Instrumente der Steuerung des Ausfallrisikos
5.1Abgrenzung und Vergleich zu sonstigen Instrumenten der Steuerung des Ausfallrisikos
5.2Steuerung mittels Kreditderivaten
6.Analytische Pricing-Ansätze für Kreditderivaten
7.Aufsichtsrechtliche Behandlung von Kreditderivaten
VERZEICHNIS DER VERWENDETEN LITERATUR
ERKLÄRUNG
LEBENSLAUF
Bei Interesse senden wir Ihnen gerne kostenlos und unverbindlich die Einleitung und einige Seiten der Studie als Textprobe zu.
Bitte fordern Sie die Unterlagen unter agentur@diplom.de, per Fax unter 040-655 99 222 oder telefonisch unter 040-655 99 20 an.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.
Inhaltsverzeichnis:Inhaltsverzeichnis:
ABBILDUNGSVERZEICHNIS
ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS
1.Problemstellung und Zielsetzung der Arbeit
2.Das Ausfallrisiko und die Risikoeinstellung von Banken
2.1Definition des Ausfallrisikos und Einordnung in die bankbetriebliche Risiken-Systematik
2.2Exposure-Typen
2.2.1Kredit
2.2.2Schuldrechtliche Wertpapiere
2.2.3Beteiligungsrechtliche Wertpapiere (Aktien)
2.2.4Derivate
3.Quantifizierung des Ausfallrisikos
3.1Quantifizierung des isolierten Ausfallrisikos
3.1.1Messung des Ausfallrisikos mit Hilfe des Optionspreismodells
3.1.1.1Eigenschaften und Abgrenzung des Modells
3.1.1.2Modelldarstellung am Beispiel des Kredits
3.1.1.3Kritische Würdigung des Modells
3.1.2Ableitung kardinaler Risikomeßgrößen aus Ratings
3.1.2.1Ermittlung des Erfüllungsrisikos
3.1.2.2Ermittlung des Positionsrisikos
3.2Quantifizierung des Portefeuille Ausfallrisikos unter Beachtung des Rendite-Aspekts
3.2.1Relevanz der modernen Portfolio-Theorie
3.2.1.1Skizzierung des Modells
3.2.1.2Übertragbarkeit auf Ausfallrisiko - Exposure
3.2.2Value at Risk (VaR) - Ansatz
3.2.2.1Grundzüge des Modells
3.2.2.2Übertragbarkeit auf Ausfallrisiken
3.2.2.3Kritische Würdigung des VaR - Ansatzes
4.Erscheinungsformen und Märkte von Kreditderivaten
4.1Definition der Kreditderivate
4.2Erscheinungsformen von Kreditderivaten
4.2.1Kreditderivate auf Swap-Basis (forward based)
4.2.1.1Credit Default Swap
4.2.1.2Basket Credit Swap
4.2.1.3Total Return Swap
4.2.1.4(Credit) Spread Swap
4.2.1.5Weitere Swap-Strukturen
4.2.2Kreditderivate auf Optionsbasis
4.2.2.1Credit (Default) Option
4.2.2.2Basket Credit (Default) Option
4.2.2.3(Credit) Spread Option
4.2.3Credit Note
4.3Märkte für Kreditderivate
4.3.1Marktentwicklung bis heute
4.3.1.1Marktteilnehmer nach Geographie
4.3.1.2Marktteilnehmer nach Institutionen
4.3.1.3Bedeutung einzelner Produkte
4.3.2Faktoren der zukünftigen Entwicklung
4.3.2.1Negative Faktoren
4.3.2.2Positive Faktoren
5.Kreditderivate als Instrumente der Steuerung des Ausfallrisikos
5.1Abgrenzung und Vergleich zu sonstigen Instrumenten der Steuerung des Ausfallrisikos
5.2Steuerung mittels Kreditderivaten
6.Analytische Pricing-Ansätze für Kreditderivaten
7.Aufsichtsrechtliche Behandlung von Kreditderivaten
VERZEICHNIS DER VERWENDETEN LITERATUR
ERKLÄRUNG
LEBENSLAUF
Bei Interesse senden wir Ihnen gerne kostenlos und unverbindlich die Einleitung und einige Seiten der Studie als Textprobe zu.
Bitte fordern Sie die Unterlagen unter agentur@diplom.de, per Fax unter 040-655 99 222 oder telefonisch unter 040-655 99 20 an.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.