Derivados Climáticos ¿logran mitigar el riesgo del productor agrícola?
Opciones sobre Precipitaciones
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El factor climático ha producido históricamente cuantiosos efectos en la economía. Según el Instituto Meteorológico Británico, se estima que más del 80% de la actividad económica está influenciada, directa o indirectamente, por los diferentes eventos del clima. Por este motivo, el hombre ha buscado la forma de reducir el impacto del mismo sobre ciertas actividades íntimamente ligadas al clima. El presente trabajo tiene el objetivo de responder al interrogante acerca de la utilidad de los Derivados Climáticos para mitigar el riesgo que introducen las precipitaciones sobre el rinde ag...
El factor climático ha producido históricamente cuantiosos efectos en la economía. Según el Instituto Meteorológico Británico, se estima que más del 80% de la actividad económica está influenciada, directa o indirectamente, por los diferentes eventos del clima. Por este motivo, el hombre ha buscado la forma de reducir el impacto del mismo sobre ciertas actividades íntimamente ligadas al clima. El presente trabajo tiene el objetivo de responder al interrogante acerca de la utilidad de los Derivados Climáticos para mitigar el riesgo que introducen las precipitaciones sobre el rinde agrícola. En particular, el análisis se centró en opciones (put) sobre precipitaciones en dos zonas de Estados Unidos a ser utilizadas por el productor de soja y maíz. En primer lugar, se desarrolla el marco teórico de los instrumentos existentes, así como también la evolución histórica de los mismos. Luego, yendo al núcleo de la investigación, se presenta un modelo de valuación de opciones para obtener el "fair value" y realizar un testeo sobre años previos, para determinar si la utilización del derivado le habría permitido al productor agrícola reducir el riesgo (bajar la volatilidad de las cosechas).
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