In diesem Buch wird das Thema Derivate neu gedacht. Dies geschieht aus der Perspektive des Financial Modeling, wobei die zentralen Fragestellungen aus der Finanzwirtschaft unter Zuhilfenahme von Microsoft Excel holistisch abgebildet und gelöst werden. Leitfaden bildet dabei eine integrierte Case Study, die in zwei Kurse unterteilt wird: Der erste Teil beschäftigt sich in drei Kurseinheiten mit den Grundlagen und der Bewertung von Optionen und Futures. Danach werden wiederum in drei Kurseinheiten die einzelnen Optionsstrategien Schritt für Schritt beleuchtet.Die Analyse mündet - bildlich…mehr
In diesem Buch wird das Thema Derivate neu gedacht. Dies geschieht aus der Perspektive des Financial Modeling, wobei die zentralen Fragestellungen aus der Finanzwirtschaft unter Zuhilfenahme von Microsoft Excel holistisch abgebildet und gelöst werden. Leitfaden bildet dabei eine integrierte Case Study, die in zwei Kurse unterteilt wird: Der erste Teil beschäftigt sich in drei Kurseinheiten mit den Grundlagen und der Bewertung von Optionen und Futures. Danach werden wiederum in drei Kurseinheiten die einzelnen Optionsstrategien Schritt für Schritt beleuchtet.Die Analyse mündet - bildlich gesprochen - in einer Art Cockpit. Sie steuern mögliche Strategien in Excel. Das Buch ist Ihr Flugzeug. Am Ende sitzen Sie im Cockpit und verstehen den Aufbau des Flugzeugs. Danach können Sie das Flugzeug fliegen, also mit Derivaten Geld verdienen und Risiken hedgen. utb+: Begleitend zum Buch erhalten Leser:innen auf einer redaktionell betreuten Website Excel-Spreadsheets zur Übung und Anwendung. Erhältlich über utb.de.
Prof. Dr. Dr. Dietmar Ernst ist leitender Professor der European School of Finance an der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt (HfWU) in Nürtingen.
Inhaltsangabe
VorwortStimmen zum BuchGenereller Aufbau des Case StudyDetaillierter Aufbau der Case StudyPhilosophie des BuchsCourse 1: Grundlagen und Pricing von Optionen und FuturesCourse unit 1: Grundlagen von OptionenAssignment 1: Funktionsweise von OptionenAssignment 2: Financial Modeling basiertes Financial EngineeringAssignment 3: Werttreiber von OptionenAssignment 4: Innerer Wert versus ZeitwertAssignment 5: Das Binomialmodell - Der EinperiodenfallAssignment 6: Der Mehrperiodenfall - 6 Schritte (zweimonatig)Assignment 7: Der Mehrperiodenfall - 12 Schritte (einmonatig) europäischer CallAssignment 8: Der Mehrperiodenfall - 12 Schritte (einmonatig), amerikanischer CallAssignment 9: Der Mehrperiodenfall - 12 Schritte (einmonatig), amerikanischer PutCourse unit 2: Das Black-Scholes-Modell inkl. die GriechenAssignment 10: Pricing von Optionen mit dem Black-Scholes-ModellAssignment 11: Pricing von Optionen mit dem Black-Scholes-Merton-ModellAssignment 12: Greeks - DeltaAssignment 13: Greeks - GammaAssignment 14: Greeks - ThetaAssignment 15: Greeks - RhoAssignment 16: Greeks - VegaAssignment 17: HebelAssignment 18: Greeks - OmegaAssignment 19: Greeks und weitere Kennzahlen im ÜberblickCourse unit 3: Grundlagen und Pricing von FuturesAssignment 20: Was sind Futures und Forwards?Assignment 21: Welche Futures sind für die Praxis essentiell?Assignment 22: Wie erfolgt die Preisbildung von Futures?Course 2: OptionsstrategienCourse unit 1: Grundstrategien mit Optionen und bullische OptionsstrategienAssignment 1: Grundstrategien mit OptionenAssignment 2: Long-CallAssignment 3: Short-CallAssignment 4: Long-PutAssignment 5: Short-PutAssignment 6: Advanced StrategiesAssignment 7: Bullish - Covered Call OTMAssignment 8: Bullish - Covered Calls ITMAssignment 9: Bullish - Protective PutAssignment 10: Bullish - Collar StrategyAssignment 11: Bullish - Bull Call SpreadAssignment 12: Bullish - Bull Put SpreadAssignment 13: Bullish - Call BackspreadCourse unit 2: Bearishe Advanced OptionsstrategienAssignment 14: Bearish - Covered PutAssignment 15: Bearish -Put BackspreadAssignment 16: Bearish -Bear Put SpreadAssignment 17: Bearish - Bear Call SpreadAssignment 18: Bearish - Proctective CallAssignment 19: Neutral Bearish - CondorAssignment 20: Neutral Bearish - Long Call ButterflyAssignment 21: Neutral Bearish - Long Put ButterflyAssignment 22: Neutral Bearish - Long Call LadderAssignment 23: Neutral Bearish - Long Put LadderAssignment 24: Neutral Bearish - Short StrangleAssignment 25: Neutral Bearish - Short StraddleAssignment 26: Neutral Bearish - Short GutsAssignment 27: Neutral Bullish - Short CondorAssignment 28: Neutral Bullish - Short Call ButterflyAssignment 29: Neutral Bullish - Short Put ButterflyAssignment 30: Neutral Bullish - Short Call LadderAssignment 31: Neutral Bullish - Short Put LadderAssignment 32: Neutral Bullish - Long StrangleAssignment 33: Neutral Bullish - Long StraddleAssignment 34: Neutral Bullish - StripAssignment 35: Neutral Bullish - StrapAssignment 36: Neutral Bullish - Long GutsCourse unit 3: Überblick über Optionsstrategien und HandlungsempfehlungenAssignment 37: Ableitung der optimalen Strategie basierend auf den Grundstrategien sowie bullishen und bearishen StrategienAssignment 38: Ableitung der optimalen Strategie basierend auf den neutralen Advanced OptionsstrategienAssignment 39: Finale Ableitung der optimalen Strategie basierend auf den Grundstrategien und den Advanced OptionsstrategienAssignment 40: Anwendung der Optionsstrategien auf die CoronakriseStichwortverzeichnisAbbildungsverzeichnis
VorwortStimmen zum BuchGenereller Aufbau des Case StudyDetaillierter Aufbau der Case StudyPhilosophie des BuchsCourse 1: Grundlagen und Pricing von Optionen und FuturesCourse unit 1: Grundlagen von OptionenAssignment 1: Funktionsweise von OptionenAssignment 2: Financial Modeling basiertes Financial EngineeringAssignment 3: Werttreiber von OptionenAssignment 4: Innerer Wert versus ZeitwertAssignment 5: Das Binomialmodell - Der EinperiodenfallAssignment 6: Der Mehrperiodenfall - 6 Schritte (zweimonatig)Assignment 7: Der Mehrperiodenfall - 12 Schritte (einmonatig) europäischer CallAssignment 8: Der Mehrperiodenfall - 12 Schritte (einmonatig), amerikanischer CallAssignment 9: Der Mehrperiodenfall - 12 Schritte (einmonatig), amerikanischer PutCourse unit 2: Das Black-Scholes-Modell inkl. die GriechenAssignment 10: Pricing von Optionen mit dem Black-Scholes-ModellAssignment 11: Pricing von Optionen mit dem Black-Scholes-Merton-ModellAssignment 12: Greeks - DeltaAssignment 13: Greeks - GammaAssignment 14: Greeks - ThetaAssignment 15: Greeks - RhoAssignment 16: Greeks - VegaAssignment 17: HebelAssignment 18: Greeks - OmegaAssignment 19: Greeks und weitere Kennzahlen im ÜberblickCourse unit 3: Grundlagen und Pricing von FuturesAssignment 20: Was sind Futures und Forwards?Assignment 21: Welche Futures sind für die Praxis essentiell?Assignment 22: Wie erfolgt die Preisbildung von Futures?Course 2: OptionsstrategienCourse unit 1: Grundstrategien mit Optionen und bullische OptionsstrategienAssignment 1: Grundstrategien mit OptionenAssignment 2: Long-CallAssignment 3: Short-CallAssignment 4: Long-PutAssignment 5: Short-PutAssignment 6: Advanced StrategiesAssignment 7: Bullish - Covered Call OTMAssignment 8: Bullish - Covered Calls ITMAssignment 9: Bullish - Protective PutAssignment 10: Bullish - Collar StrategyAssignment 11: Bullish - Bull Call SpreadAssignment 12: Bullish - Bull Put SpreadAssignment 13: Bullish - Call BackspreadCourse unit 2: Bearishe Advanced OptionsstrategienAssignment 14: Bearish - Covered PutAssignment 15: Bearish -Put BackspreadAssignment 16: Bearish -Bear Put SpreadAssignment 17: Bearish - Bear Call SpreadAssignment 18: Bearish - Proctective CallAssignment 19: Neutral Bearish - CondorAssignment 20: Neutral Bearish - Long Call ButterflyAssignment 21: Neutral Bearish - Long Put ButterflyAssignment 22: Neutral Bearish - Long Call LadderAssignment 23: Neutral Bearish - Long Put LadderAssignment 24: Neutral Bearish - Short StrangleAssignment 25: Neutral Bearish - Short StraddleAssignment 26: Neutral Bearish - Short GutsAssignment 27: Neutral Bullish - Short CondorAssignment 28: Neutral Bullish - Short Call ButterflyAssignment 29: Neutral Bullish - Short Put ButterflyAssignment 30: Neutral Bullish - Short Call LadderAssignment 31: Neutral Bullish - Short Put LadderAssignment 32: Neutral Bullish - Long StrangleAssignment 33: Neutral Bullish - Long StraddleAssignment 34: Neutral Bullish - StripAssignment 35: Neutral Bullish - StrapAssignment 36: Neutral Bullish - Long GutsCourse unit 3: Überblick über Optionsstrategien und HandlungsempfehlungenAssignment 37: Ableitung der optimalen Strategie basierend auf den Grundstrategien sowie bullishen und bearishen StrategienAssignment 38: Ableitung der optimalen Strategie basierend auf den neutralen Advanced OptionsstrategienAssignment 39: Finale Ableitung der optimalen Strategie basierend auf den Grundstrategien und den Advanced OptionsstrategienAssignment 40: Anwendung der Optionsstrategien auf die CoronakriseStichwortverzeichnisAbbildungsverzeichnis
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