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Produktbild: Derivatives and Internal Models
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Derivatives and Internal Models

Aus der Reihe Finance and Capital Markets Series
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93,99 € UVP 106,99 €

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Beschreibung

Produktdetails

Einband

Taschenbuch

Erscheinungsdatum

25.06.2009

Abbildungen

XVIII, 755 p. 762 illus.

Verlag

Palgrave Macmillan UK

Seitenzahl

755

Maße (L/B/H)

22,9/15,2/4,2 cm

Gewicht

1102 g

Auflage

Fourth Edition 2009

Sprache

Englisch

ISBN

978-1-349-30766-1

Beschreibung

Rezension

Praise for previous edition:


'Whether you are looking for a standard reference or a stand-alone learning guide, Derivatives and Internal Models deserves a place on your bookshelf.'


-Risk

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Einband

Taschenbuch

Erscheinungsdatum

25.06.2009

Abbildungen

XVIII, 755 p. 762 illus.

Verlag

Palgrave Macmillan UK

Seitenzahl

755

Maße (L/B/H)

22,9/15,2/4,2 cm

Gewicht

1102 g

Auflage

Fourth Edition 2009

Sprache

Englisch

ISBN

978-1-349-30766-1

Herstelleradresse

Libri GmbH
Europaallee 1
36244 Bad Hersfeld
DE

Email: gpsr@libri.de

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  • PART I: FUNDAMENTALS Introduction Fundamental Risk Factors of Financial Markets Financial Instruments: A System of Derivatives and Underlyings PART II: METHODS Overview of the Assumptions Present Value Methods, Yields and Traditional Risk Measures Arbitrage The Black-Scholes Differential Equation Integral Forms and Analytic Solutions in the Black-Scholes World Numerical Solutions Using Finite Differences Binomial and Trinomial Trees Monte-Carlo Simulations Hedging Martingales and Numeraires Interest Rates and Term Structure Models PART III: INSTRUMENTS Spot Transactions on Interest Instruments Forward Transactions on Interest Rates Plain Vanilla Options Exotic Options PART IV: RISK Fundamentals The Variance-Covariance Method Simulation Methods Interest Rate Risk and Cash Flows Example VaR-Computation Backtesting: Checking the Applied Methods PART V: Portfolios Classical Portfolio Management Attributes and their Characteristic Portfolios Active Management and Benchmarking PART VI: MARKET DATA Interest Rate Term Structures Volatility Market Parameter from Historical Time Series Time Series Modelling Forecasting with Time Series Models Principle Component Analysis Pre-Treatment of Time Series and Assesment of Models Probabiltiy and Statistics