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Este livro foi pensado para auxiliar estudantes de economia e administração no uso de ferramentas econométricas para a análise de séries temporais, utilizando, para isso, exemplos do mercado de câmbio futuro. Busca-se aqui verificar o comportamento autoregressivo do valor negociado nos contratos de futuros de dólar negociados na BM&F Bovespa e a eventual influência de outras variáveis, como a posição assumida pelos grandes bancos no mercado futuro de dólar. O texto traz uma breve análise sobre a importância da bolsa brasileira, sobre como são negociados esses derivativos e de que forma os bancos podem se beneficiar das oscilações de preço. Os métodos econométricos se baseiam no uso do VAR, VEC, testes de estacionariedade e de raízes para validar a metodologia.